Сравнение VTP с IBII
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and IBII (iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - VTP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 while IBII tracks the ICE 2032 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VTP charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for IBII.
Доходность
Сравнение доходности VTP и IBII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTP показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у IBII с доходностью 1.63%.
VTP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBII
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTP и IBII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.51% | 2.27% |
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 1.63% | 2.52% |
Correlation
The correlation between VTP and IBII is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. IBII — Ранг доходности на риск
VTP
IBII
Сравнение VTP c IBII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTP | IBII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.12 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок VTP и IBII
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки IBII в -4.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и IBII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | IBII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -4.65% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.65% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -1.12% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и IBII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | IBII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 3.42% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 5.42% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 5.42% | -2.16% |
Сравнение комиссий VTP и IBII
VTP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBII в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и IBII
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности IBII в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 4.05% | 4.80% | 4.76% | 1.10% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.61% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VTP and IBII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for IBII.
IBII has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 1.61% for VTP.
VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while IBII tracks ICE 2032 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VTP and 0.10% for IBII.
Подберите оптимальное распределение для VTP и IBII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор