Сравнение VTISX с GQJPX
VTISX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares) and GQJPX (GQG Partners International Quality Dividend Income Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, VTISX returned 8.95%/yr vs 9.13%/yr for GQJPX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTISX charges 0.04%/yr vs 0.91%/yr for GQJPX.
Доходность
Сравнение доходности VTISX и GQJPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTISX показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у GQJPX с доходностью 6.03%.
VTISX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 8.67%
- С начала года
- 13.22%
- 1 год
- 26.92%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- —
GQJPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 4.54%
- С начала года
- 6.03%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTISX и GQJPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTISX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares | 13.22% | 32.26% | 5.42% | 15.32% | -15.96% | -1.56% |
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 6.03% | 24.88% | 7.39% | 18.06% | -10.50% | 1.05% |
Correlation
The correlation between VTISX and GQJPX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between VTISX and GQJPX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTISX vs. GQJPX — Ранг доходности на риск
VTISX
GQJPX
Сравнение VTISX c GQJPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTISX | GQJPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.63 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 4.12 | +5.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTISX и GQJPX
Максимальная просадка VTISX за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки GQJPX в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTISX и GQJPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTISX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -21.83% | -13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -8.56% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.14% | -9.45% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.47% | -21.83% | -7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -5.35% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -5.53% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.37% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTISX и GQJPX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что VTISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTISX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 3.43% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 8.77% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 10.51% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 12.92% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 12.91% | +3.09% |
Сравнение комиссий VTISX и GQJPX
VTISX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GQJPX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTISX и GQJPX
Дивидендная доходность VTISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности GQJPX в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 3.96% | 3.22% | 3.35% | 4.50% | 5.59% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTISX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares | 2.58% | 3.19% | 3.39% | 3.28% | 3.11% | 3.12% | 2.16% | 3.07% | 3.23% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
VTISX and GQJPX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTISX has higher volatility (5.49%) compared to GQJPX (3.43%). In terms of maximum drawdown, VTISX dropped -35.74% vs GQJPX's -21.83%.
VTISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTISX и GQJPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор