PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTILX с VTIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTILX с VTIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTILX (Vanguard Total International Bond II Index Fund) and VTIIX (Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class) are both Global Bonds funds from Vanguard - VTILX tracks the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged) while VTIIX tracks the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTILX returned 0.45%/yr vs 0.38%/yr for VTIIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VTILX charges 0.07%/yr vs 0.11%/yr for VTIIX.

Доходность

Сравнение доходности VTILX и VTIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTILX показывает доходность 0.68%, а VTIIX немного ниже – 0.66%.

VTILX

1 день
0.08%
1 месяц
0.94%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.57%
1 год
2.19%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.45%
10 лет*
—

VTIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.93%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.50%
1 год
2.12%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTILX и VTIIX

2026 (YTD)20252024202320222021
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		0.68%2.96%3.91%8.85%-13.01%-0.42%
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		0.66%2.95%3.82%8.72%-13.03%-0.52%

Correlation

The correlation between VTILX and VTIIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.98

The correlation between VTILX and VTIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond II Index Fund

Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class

Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с BNDXVTILX с VWOBVTILX с VOOVTILX с SPSKVTILX с IVSIXVTILX с VBTLXVTILX с PYGSX
Часто сравнивают с VTIIX:
VTIIX с VFIAXVTIIX с DGSFXVTIIX с DWFIXVTIIX с PYGSXVTIIX с IGBIXVTIIX с TNBMXVTIIX с ANAGX

Доходность на риск

VTILX vs. VTIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VTIIX
Ранг доходности на риск VTIIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTILX c VTIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTILXVTIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.71

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
1.03

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

0.76

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

2.15

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTILX vs. VTIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTILX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIIX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTILX и VTIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTILXVTIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.09

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.05

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VTILX и VTIIX

Максимальная просадка VTILX за все время составила -15.85%, примерно равная максимальной просадке VTIIX в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTILX и VTIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTILXVTIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-15.95%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-2.94%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.90%

-2.94%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.85%

-15.95%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.25%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-6.05%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.04%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VTILX и VTIIX

Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) имеют волатильность 1.30% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTILXVTIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.32%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

2.66%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03%

3.14%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.45%

4.53%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

4.44%

-0.07%

Сравнение комиссий VTILX и VTIIX

VTILX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTIIX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTILX и VTIIX

Дивидендная доходность VTILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VTIIX в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		4.30%4.21%4.46%4.16%0.89%0.58%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.36%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VTILX and VTIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTIIX has higher volatility (1.32%) compared to VTILX (1.30%). In terms of maximum drawdown, VTILX dropped -15.85% vs VTIIX's -15.95%.

VTILX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTILX и VTIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор