PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTILX с PGTQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTILX с PGTQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX).

VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. PGTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VTILX и PGTQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTILX и PGTQX

2026 (YTD)20252024202320222021
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		-0.41%2.96%3.91%8.85%-13.01%0.38%
PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6		-1.22%11.14%0.31%8.46%-22.33%-1.24%

Доходность по периодам

С начала года, VTILX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у PGTQX с доходностью -1.22%.

VTILX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.05%
1 год
2.44%
3 года*
3.83%
5 лет*
0.16%
10 лет*
—

PGTQX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.79%
1 год
5.68%
3 года*
5.04%
5 лет*
-1.32%
10 лет*
1.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond II Index Fund

PGIM Global Total Return Fund - Class R6

Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с VWOBVTILX с BNDXVTILX с SPSKVTILX с IAGGVTILX с VOOVTILX с VBTLXVTILX с VTABX
Часто сравнивают с PGTQX:
PGTQX с PIMIXPGTQX с KOPGTQX с AAFTXPGTQX с DIPSXPGTQX с FSAHXPGTQX с VFIAXPGTQX с VSMGX

Сравнение комиссий VTILX и PGTQX

VTILX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PGTQX в 0.54%.

PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund

Доходность на риск

VTILX vs. PGTQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PGTQX
Ранг доходности на риск PGTQX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTQX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTQX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTQX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTQX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTILX c PGTQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTILXPGTQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.09

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.60

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.34

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

5.35

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTILX vs. PGTQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTILX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGTQX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTILX и PGTQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTILXPGTQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.09

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.20

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.11

-0.05

Корреляция

Корреляция между VTILX и PGTQX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTILX и PGTQX

Дивидендная доходность VTILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности PGTQX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.11%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6		3.68%4.00%4.47%2.96%3.53%3.36%3.94%8.65%3.63%3.41%4.02%3.85%

Просадки

Сравнение просадок VTILX и PGTQX

Максимальная просадка VTILX за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки PGTQX в -44.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTILX и PGTQX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTILXPGTQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-44.72%

+28.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-4.55%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.85%

-31.46%

+15.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-27.96%

+25.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-20.10%

+14.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.14%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VTILX и PGTQX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) составляет 1.43%, в то время как у PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что VTILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTILXPGTQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

2.19%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

3.31%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

5.25%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

6.50%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

21.51%

-17.14%