PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTILX с PGBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTILX с PGBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTILX (Vanguard Total International Bond II Index Fund) and PGBIX (PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I) are both Global Bonds funds. VTILX is passively managed, while PGBIX is actively managed. Over the past 5 years, VTILX returned 0.36%/yr vs 2.43%/yr for PGBIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTILX charges 0.07%/yr vs 0.55%/yr for PGBIX.

Доходность

Сравнение доходности VTILX и PGBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTILX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у PGBIX с доходностью -0.66%.

VTILX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.37%
1 год
1.87%
3 года*
4.09%
5 лет*
0.36%
10 лет*
—

PGBIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.83%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-0.83%
1 год
4.56%
3 года*
5.72%
5 лет*
2.43%
10 лет*
3.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTILX и PGBIX

2026 (YTD)20252024202320222021
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		0.41%2.96%3.91%8.85%-13.01%0.38%
PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I		-0.66%8.61%4.38%6.94%-5.74%-0.85%

Correlation

The correlation between VTILX and PGBIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2021 г.

0.65

The correlation between VTILX and PGBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond II Index Fund

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I

Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с BNDXVTILX с VWOBVTILX с VOOVTILX с SPSKVTILX с IVSIXVTILX с VBTLXVTILX с IAGG
Часто сравнивают с PGBIX:
PGBIX с DFSHXPGBIX с JPIBPGBIX с VMFXXPGBIX с DIVOPGBIX с SAXIXPGBIX с PYGSXPGBIX с BNDW

Доходность на риск

VTILX vs. PGBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PGBIX
Ранг доходности на риск PGBIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGBIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGBIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGBIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGBIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGBIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTILX c PGBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTILXPGBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
1.19

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
1.77

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

1.16

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

3.84

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTILX vs. PGBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTILX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа PGBIX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTILX и PGBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTILXPGBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.19

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.71

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.00

-0.90

Просадки

Сравнение просадок VTILX и PGBIX

Максимальная просадка VTILX за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки PGBIX в -14.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTILX и PGBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTILXPGBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-14.22%

-1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-4.25%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.90%

-4.25%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.85%

-9.52%

-6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.64%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-2.15%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.28%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VTILX и PGBIX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) составляет 1.32%, в то время как у PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что VTILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTILXPGBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.46%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

3.59%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

4.13%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.45%

3.44%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

3.03%

+1.34%

Сравнение комиссий VTILX и PGBIX

VTILX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PGBIX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTILX и PGBIX

Дивидендная доходность VTILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности PGBIX в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I		5.05%4.79%4.07%2.33%7.55%2.95%2.24%4.10%2.14%3.09%2.58%5.81%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.37%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTILX and PGBIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGBIX has higher volatility (1.46%) compared to VTILX (1.32%). In terms of maximum drawdown, VTILX dropped -15.85% vs PGBIX's -14.22%.

PGBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTILX и PGBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор