PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTILX с PGBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTILX с PGBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX).

VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. PGBIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 25 февр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VTILX и PGBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTILX и PGBIX

2026 (YTD)20252024202320222021
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		-0.41%2.96%3.91%8.85%-13.01%0.38%
PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I		-2.48%8.61%4.38%6.94%-5.74%-0.85%

Доходность по периодам

С начала года, VTILX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у PGBIX с доходностью -2.48%.

VTILX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.06%
1 год
2.48%
3 года*
3.83%
5 лет*
0.16%
10 лет*
—

PGBIX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-1.13%
1 год
3.14%
3 года*
5.07%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond II Index Fund

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I

Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с VWOBVTILX с BNDXVTILX с SPSKVTILX с IAGGVTILX с VOOVTILX с VBTLXVTILX с VTABX
Часто сравнивают с PGBIX:
PGBIX с VMFXXPGBIX с JPIBPGBIX с DIVOPGBIX с BNDWPGBIX с PYLDPGBIX с VOOPGBIX с DFSHX

Сравнение комиссий VTILX и PGBIX

VTILX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PGBIX в 0.55%.

PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund

Доходность на риск

VTILX vs. PGBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PGBIX
Ранг доходности на риск PGBIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGBIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGBIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGBIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGBIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGBIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTILX c PGBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTILXPGBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.83

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.93

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

3.97

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTILX vs. PGBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTILX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGBIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTILX и PGBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTILXPGBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.83

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.66

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.99

-0.93

Корреляция

Корреляция между VTILX и PGBIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTILX и PGBIX

Дивидендная доходность VTILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности PGBIX в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.11%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I		4.66%4.79%4.07%2.33%7.55%2.95%2.24%4.10%2.14%3.09%2.58%5.81%

Просадки

Сравнение просадок VTILX и PGBIX

Максимальная просадка VTILX за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки PGBIX в -14.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTILX и PGBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTILXPGBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-14.22%

-1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-4.25%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.85%

-9.56%

-6.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-3.44%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-2.15%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.99%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VTILX и PGBIX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) составляет 1.47%, в то время как у PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что VTILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTILXPGBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

2.26%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

2.91%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

3.99%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

3.28%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

2.95%

+1.42%