PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTILX с IGBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTILX с IGBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и Voya Global Bond Fund (IGBIX).

VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. IGBIX управляется Voya. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VTILX и IGBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и Voya Global Bond Fund (IGBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTILX и IGBIX

2026 (YTD)20252024202320222021
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		-0.41%2.96%3.91%8.85%-13.01%0.38%
IGBIX
Voya Global Bond Fund		-2.30%7.51%-1.07%6.05%-18.48%-2.68%

Доходность по периодам

С начала года, VTILX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у IGBIX с доходностью -2.30%.

VTILX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.06%
1 год
2.48%
3 года*
3.83%
5 лет*
0.16%
10 лет*
—

IGBIX

1 день
0.71%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-2.74%
1 год
1.90%
3 года*
2.24%
5 лет*
-2.32%
10 лет*
0.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond II Index Fund

Voya Global Bond Fund

Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с VWOBVTILX с BNDXVTILX с SPSKVTILX с IAGGVTILX с VOOVTILX с VBTLXVTILX с VTABX
Часто сравнивают с IGBIX:
IGBIX с FXNAXIGBIX с SAXIXIGBIX с DAIOXIGBIX с DGFFXIGBIX с IEDAXIGBIX с PRSNXIGBIX с VTIIX

Сравнение комиссий VTILX и IGBIX

VTILX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IGBIX в 0.65%.

IGBIX
Voya Global Bond Fund
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund

Доходность на риск

VTILX vs. IGBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IGBIX
Ранг доходности на риск IGBIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTILX c IGBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и Voya Global Bond Fund (IGBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTILXIGBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.41

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.60

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.70

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

2.60

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTILX vs. IGBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTILX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа IGBIX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTILX и IGBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTILXIGBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.41

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.36

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.51

-0.45

Корреляция

Корреляция между VTILX и IGBIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTILX и IGBIX

Дивидендная доходность VTILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности IGBIX в 3.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.11%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGBIX
Voya Global Bond Fund		3.11%3.44%4.58%3.35%3.31%4.04%4.43%4.66%4.75%4.84%4.69%4.72%

Просадки

Сравнение просадок VTILX и IGBIX

Максимальная просадка VTILX за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки IGBIX в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTILX и IGBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTILXIGBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-28.58%

+12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-5.27%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.85%

-26.58%

+10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-15.42%

+13.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-5.93%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.42%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VTILX и IGBIX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) составляет 1.47%, в то время как у Voya Global Bond Fund (IGBIX) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что VTILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTILXIGBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

2.42%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

3.64%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

6.08%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

6.57%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

5.90%

-1.53%