PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTILX с IGBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTILX с IGBIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VTILX (Vanguard Total International Bond II Index Fund) and IGBIX (Voya Global Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, VTILX returned 0.45%/yr vs -2.36%/yr for IGBIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTILX charges 0.07%/yr vs 0.65%/yr for IGBIX.

Доходность

Сравнение доходности VTILX и IGBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и Voya Global Bond Fund (IGBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTILX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у IGBIX с доходностью -1.70%.

VTILX

1 день
0.12%
1 месяц
1.01%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.23%
3 года*
4.29%
5 лет*
0.45%
10 лет*
—

IGBIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.11%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-1.45%
1 год
-1.04%
3 года*
2.90%
5 лет*
-2.36%
10 лет*
0.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTILX и IGBIX

2026 (YTD)20252024202320222021
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		1.07%2.96%3.91%8.85%-13.01%0.38%
IGBIX
Voya Global Bond Fund		-1.70%7.51%-1.07%6.05%-18.48%-3.28%

Correlation

The correlation between VTILX and IGBIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.66

The correlation between VTILX and IGBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond II Index Fund

Voya Global Bond Fund

Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с BNDXVTILX с VWOBVTILX с VOOVTILX с SPSKVTILX с IVSIXVTILX с PYGSXVTILX с VBTLX
Часто сравнивают с IGBIX:
IGBIX с FXNAXIGBIX с VTIIXIGBIX с DGFFXIGBIX с SAXIXIGBIX с VYMSXIGBIX с DAIOXIGBIX с IEOSX

Доходность на риск

VTILX vs. IGBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 99
Ранг коэф-та Мартина
IGBIX
Ранг доходности на риск IGBIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTILX c IGBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и Voya Global Bond Fund (IGBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTILXIGBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
-0.09

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
-0.09

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.99

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

-0.10

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.18

-0.26

+2.45

VTILX vs. IGBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTILX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа IGBIX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTILX и IGBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTILX и IGBIX

Максимальная просадка VTILX за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки IGBIX в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTILX и IGBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTILXIGBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-28.58%

+12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-5.27%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.90%

-7.74%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.85%

-26.46%

+10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-14.90%

+14.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-6.02%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.99%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VTILX и IGBIX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) составляет 0.92%, в то время как у Voya Global Bond Fund (IGBIX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что VTILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTILXIGBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.93%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

4.64%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

5.98%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.46%

6.72%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

5.97%

-1.61%

Сравнение комиссий VTILX и IGBIX

VTILX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IGBIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTILX и IGBIX

Дивидендная доходность VTILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности IGBIX в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGBIX
Voya Global Bond Fund		3.92%3.44%4.58%3.35%3.31%4.04%4.43%4.66%4.75%4.84%4.69%4.72%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.34%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTILX and IGBIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGBIX has higher volatility (1.93%) compared to VTILX (0.92%). In terms of maximum drawdown, VTILX dropped -15.85% vs IGBIX's -28.58%.

VTILX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTILX и IGBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор