PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIIX с FBIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIIX с FBIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTIIX (Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class) and FBIIX (Fidelity International Bond Index Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, VTIIX returned 0.38%/yr vs 0.80%/yr for FBIIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VTIIX charges 0.11%/yr vs 0.06%/yr for FBIIX.

Доходность

Сравнение доходности VTIIX и FBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIIX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у FBIIX с доходностью 0.83%.

VTIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.93%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.50%
1 год
2.12%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.38%
10 лет*
—

FBIIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.99%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.60%
1 год
2.22%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIIX и FBIIX

2026 (YTD)20252024202320222021
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		0.66%2.95%3.82%8.72%-13.03%-0.52%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		0.83%2.66%4.64%7.48%-10.84%-0.18%

Correlation

The correlation between VTIIX and FBIIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.88

The correlation between VTIIX and FBIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class

Fidelity International Bond Index Fund

Часто сравнивают с VTIIX:
VTIIX с VFIAXVTIIX с DWFIXVTIIX с TNBMXVTIIX с DGSFXVTIIX с IGBIXVTIIX с PYGSXVTIIX с ANAGX
Часто сравнивают с FBIIX:
FBIIX с BNDXFBIIX с VTABXFBIIX с FXNAXFBIIX с IAGGFBIIX с FTBFXFBIIX с BNDFBIIX с FXAIX

Доходность на риск

VTIIX vs. FBIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIIX
Ранг доходности на риск VTIIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FBIIX
Ранг доходности на риск FBIIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIIX c FBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIIXFBIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.74

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
1.08

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

0.80

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

2.24

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIIX vs. FBIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIIX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBIIX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIIX и FBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIIXFBIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.74

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.22

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.23

-0.17

Просадки

Сравнение просадок VTIIX и FBIIX

Максимальная просадка VTIIX за все время составила -15.95%, что больше максимальной просадки FBIIX в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIIX и FBIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIIXFBIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-13.79%

-2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.78%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.94%

-2.78%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-13.74%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-1.11%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-4.12%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.99%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIIX и FBIIX

Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) имеют волатильность 1.32% и 1.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIIXFBIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.33%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.65%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14%

2.99%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.53%

3.59%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

3.42%

+1.02%

Сравнение комиссий VTIIX и FBIIX

VTIIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FBIIX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIIX и FBIIX

Дивидендная доходность VTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности FBIIX в 4.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		4.18%4.09%3.44%2.85%1.02%0.62%0.74%0.17%
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		4.30%4.21%4.46%4.16%0.89%0.58%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTIIX and FBIIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBIIX has higher volatility (1.33%) compared to VTIIX (1.32%). In terms of maximum drawdown, VTIIX dropped -15.95% vs FBIIX's -13.79%.

FBIIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIIX и FBIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор