PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIAX с JIJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIAX с JIJIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) and JIJIX (John Hancock International Dynamic Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, VTIAX returned 8.45%/yr vs 10.68%/yr for JIJIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VTIAX charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for JIJIX.

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и JIJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIAX показывает доходность 14.49%, что значительно ниже, чем у JIJIX с доходностью 25.73%.

VTIAX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.57%
С начала года
14.49%
6 месяцев
16.99%
1 год
31.52%
3 года*
19.47%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.76%

JIJIX

1 день
-0.25%
1 месяц
5.94%
С начала года
25.73%
6 месяцев
27.80%
1 год
38.01%
3 года*
27.11%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIAX и JIJIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		14.49%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%9.84%
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		25.73%23.10%24.88%18.92%-31.47%17.94%36.58%13.65%

Correlation

The correlation between VTIAX and JIJIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.85

The correlation between VTIAX and JIJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

John Hancock International Dynamic Growth Fund

Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO
Часто сравнивают с JIJIX:
JIJIX с DGROJIJIX с JAAAXJIJIX с DODFXJIJIX с FSOSXJIJIX с JFIVXJIJIX с MDIDXJIJIX с VFWAX

Доходность на риск

VTIAX vs. JIJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JIJIX
Ранг доходности на риск JIJIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIJIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIJIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIJIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIJIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIJIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIAX c JIJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIAXJIJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.69

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.34

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.44

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

9.58

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIAX vs. JIJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа JIJIX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и JIJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIAXJIJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.69

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.73

-0.29

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и JIJIX

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки JIJIX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и JIJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIAXJIJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-41.80%

+5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-16.01%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-18.04%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.56%

-41.80%

+12.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.25%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-11.42%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.08%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и JIJIX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) составляет 4.87%, в то время как у John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIAXJIJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

9.86%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

20.56%

-8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

23.22%

-8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

20.48%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

22.10%

-6.17%

Сравнение комиссий VTIAX и JIJIX

VTIAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JIJIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и JIJIX

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности JIJIX в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		2.34%2.94%0.13%0.22%0.79%30.17%5.62%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.62%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

VTIAX and JIJIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIJIX has higher volatility (9.86%) compared to VTIAX (4.87%). In terms of maximum drawdown, VTIAX dropped -35.83% vs JIJIX's -41.80%.

VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIAX и JIJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор