PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTG с MYCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTG с MYCI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VTG (Vanguard Total Treasury ETF) and MYCI (State Street My2029 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VTG is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while MYCI is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street. VTG is passively managed, while MYCI is actively managed. Over the past year, VTG returned 3.29% vs 4.24% for MYCI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VTG charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for MYCI.

Доходность

Сравнение доходности VTG и MYCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и State Street My2029 Corporate Bond ETF (MYCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTG показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у MYCI с доходностью 0.82%.

VTG

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
-0.27%
С начала года
-0.10%
1 год
3.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MYCI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
0.85%
С начала года
0.82%
1 год
4.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTG и MYCI

2026 (YTD)2025
VTG
Vanguard Total Treasury ETF		-0.10%3.07%
MYCI
State Street My2029 Corporate Bond ETF		0.82%3.53%

Correlation

The correlation between VTG and MYCI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г.

0.88

The correlation between VTG and MYCI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Treasury ETF

State Street My2029 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VTG:
VTG с VGTVTG с VGITVTG с VOOVTG с GOVTVTG с VUGVTG с SCHGVTG с VOOG
Часто сравнивают с MYCI:
MYCI с CAFXMYCI с EDGFMYCI с HCRBMYCI с JHCRMYCI с MAGGMYCI с YFFIMYCI с GBF

Доходность на риск

VTG vs. MYCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTG
Ранг доходности на риск VTG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MYCI
Ранг доходности на риск MYCI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYCI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYCI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYCI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYCI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYCI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTG c MYCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и State Street My2029 Corporate Bond ETF (MYCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTGMYCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.01

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.98

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

2.72

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

9.68

-6.74

VTG vs. MYCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTG на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа MYCI равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTG и MYCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTG и MYCI

Максимальная просадка VTG за все время составила -2.89%, что больше максимальной просадки MYCI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и MYCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTGMYCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.89%

-2.43%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-1.56%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-0.19%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-0.53%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.44%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VTG и MYCI

Vanguard Total Treasury ETF (VTG) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с State Street My2029 Corporate Bond ETF (MYCI) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что VTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTGMYCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

0.66%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

1.64%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

2.13%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

2.98%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

2.98%

+0.54%

Сравнение комиссий VTG и MYCI

VTG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MYCI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTG и MYCI

Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности MYCI в 4.56%

ПозицияTTM20252024
MYCI
State Street My2029 Corporate Bond ETF		4.56%4.56%1.19%
VTG
Vanguard Total Treasury ETF		3.54%1.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTG and MYCI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTG has higher volatility (1.05%) compared to MYCI (0.66%). In terms of maximum drawdown, VTG dropped -2.89% vs MYCI's -2.43%.

On 1-year performance, MYCI leads with 4.24% vs 3.29% for VTG. On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, MYCI has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MYCI has performed better with a 4.24% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for MYCI.

MYCI has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 3.54% for VTG.

VTG is categorized as Government Bonds, while MYCI is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.03% for VTG and 0.15% for MYCI.

MYCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTG и MYCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор