Сравнение VTG с MYCI
VTG (Vanguard Total Treasury ETF) and MYCI (State Street My2029 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VTG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index, while MYCI is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street. VTG is passively managed, while MYCI is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VTG charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for MYCI.
Доходность
Сравнение доходности VTG и MYCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTG показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у MYCI с доходностью 0.55%.
VTG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYCI
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTG и MYCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.11% | 3.07% |
MYCI State Street My2029 Corporate Bond ETF | 0.55% | 3.53% |
Correlation
The correlation between VTG and MYCI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTG vs. MYCI — Ранг доходности на риск
VTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MYCI
Сравнение VTG c MYCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и State Street My2029 Corporate Bond ETF (MYCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTG | MYCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTG и MYCI
Максимальная просадка VTG за все время составила -2.89%, что больше максимальной просадки MYCI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и MYCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTG | MYCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -2.43% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.46% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -0.54% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTG и MYCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTG | MYCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 2.18% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 3.01% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 3.01% | +0.51% |
Сравнение комиссий VTG и MYCI
VTG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MYCI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTG и MYCI
Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности MYCI в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MYCI State Street My2029 Corporate Bond ETF | 4.57% | 4.56% | 1.19% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.20% | 1.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTG and MYCI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for MYCI.
MYCI has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 3.20% for VTG.
VTG is categorized as Intermediate Core Bond, while MYCI is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.03% for VTG and 0.15% for MYCI.
Подберите оптимальное распределение для VTG и MYCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор