Сравнение VTEAX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности VTEAX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEAX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | -0.24% | 3.67% | 1.63% | 6.39% | -8.21% | 1.43% | 4.97% | 7.45% | 0.99% | 4.94% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEAX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции VTEAX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 2.09% против 3.34% соответственно.
VTEAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 2.09%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEAX и NQP
VTEAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
VTEAX vs. NQP — Ранг доходности на риск
VTEAX
NQP
Сравнение VTEAX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEAX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.50 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.27 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 3.27 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 8.94 | -5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.50 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.17 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.31 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.41 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между VTEAX и NQP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEAX и NQP
Дивидендная доходность VTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | 3.05% | 3.26% | 3.36% | 2.98% | 2.05% | 1.60% | 1.97% | 2.27% | 2.24% | 1.95% | 1.67% | 0.59% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок VTEAX и NQP
Максимальная просадка VTEAX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEAX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -41.87% | +29.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -4.63% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.75% | -32.41% | +19.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.75% | -32.41% | +19.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -1.68% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -6.93% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.69% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEAX и NQP
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) составляет 1.15%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что VTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 4.13% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 5.32% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 9.22% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 9.80% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 10.85% | -7.20% |