Сравнение VTEAX с NMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI).
VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г.. NMI управляется Nuveen. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VTEAX и NMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEAX и NMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | -0.24% | 3.67% | 1.63% | 6.39% | -8.21% | 1.43% | 4.97% | 7.45% | 0.99% | 4.94% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 5.52% | 10.52% | 7.03% | 1.90% | -15.09% | 3.86% | 4.70% | 16.02% | -8.07% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEAX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у NMI с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции VTEAX уступали акциям NMI по среднегодовой доходности: 2.09% против 2.30% соответственно.
VTEAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 2.09%
NMI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 2.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEAX и NMI
VTEAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NMI в 0.72%.
Доходность на риск
VTEAX vs. NMI — Ранг доходности на риск
VTEAX
NMI
Сравнение VTEAX c NMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEAX | NMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.84 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.49 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.17 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 2.37 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEAX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.84 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.15 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.16 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.34 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между VTEAX и NMI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEAX и NMI
Дивидендная доходность VTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности NMI в 4.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | 3.05% | 3.26% | 3.36% | 2.98% | 2.05% | 1.60% | 1.97% | 2.27% | 2.24% | 1.95% | 1.67% | 0.59% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 4.40% | 4.59% | 4.63% | 4.04% | 3.51% | 3.22% | 3.53% | 4.15% | 5.12% | 4.21% | 4.45% | 4.28% |
Просадки
Сравнение просадок VTEAX и NMI
Максимальная просадка VTEAX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки NMI в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEAX и NMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEAX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -28.92% | +16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -8.71% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.75% | -28.92% | +16.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.75% | -28.92% | +16.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -0.86% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -5.93% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 4.31% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEAX и NMI
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) составляет 1.15%, в то время как у Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что VTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEAX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 5.78% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 7.44% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 12.11% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 13.59% | -10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 14.60% | -10.95% |