PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCAX с FELTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTCAX с FELTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTCAX (Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares) and FELTX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, VTCAX returned 9.41%/yr vs 36.84%/yr for FELTX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTCAX charges 0.10%/yr vs 1.26%/yr for FELTX.

Доходность

Сравнение доходности VTCAX и FELTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTCAX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у FELTX с доходностью 84.58%. За последние 10 лет акции VTCAX уступали акциям FELTX по среднегодовой доходности: 9.41% против 36.84% соответственно.

VTCAX

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.36%
1 год
21.55%
3 года*
24.41%
5 лет*
8.05%
10 лет*
9.41%

FELTX

1 день
6.40%
1 месяц
26.16%
С начала года
84.58%
6 месяцев
82.40%
1 год
168.82%
3 года*
63.11%
5 лет*
43.20%
10 лет*
36.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTCAX и FELTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		-0.55%26.28%33.10%44.73%-38.78%14.09%28.95%28.03%-16.51%-5.57%
FELTX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M		84.58%44.53%43.39%74.66%-35.23%57.08%43.20%63.20%-13.06%33.66%

Correlation

The correlation between VTCAX and FELTX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.62

Over the past year, the correlation between VTCAX and FELTX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M

Часто сравнивают с VTCAX:
VTCAX с VFIAXVTCAX с VITAXVTCAX с FBMPXVTCAX с VTSAXVTCAX с VIGAXVTCAX с VWUAXVTCAX с FSPGX
Часто сравнивают с FELTX:
FELTX с FSELXFELTX с FELAXFELTX с FELCXFELTX с SMHFELTX с XLKFELTX с VGTFELTX с USNQX

Доходность на риск

VTCAX vs. FELTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCAX
Ранг доходности на риск VTCAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FELTX
Ранг доходности на риск FELTX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELTX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELTX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCAX c FELTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCAXFELTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
5.47

-4.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
5.31

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.72

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

12.11

-10.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

47.13

-41.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCAX vs. FELTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCAX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа FELTX равного 5.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCAX и FELTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCAXFELTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

5.47

-4.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.13

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

1.07

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VTCAX и FELTX

Максимальная просадка VTCAX за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки FELTX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCAX и FELTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTCAXFELTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-71.50%

+14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-14.69%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.19%

-36.47%

+15.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.58%

-46.25%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.58%

-46.25%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

0.00%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-22.40%

+10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.77%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCAX и FELTX

Текущая волатильность для Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) составляет 4.17%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX) волатильность равна 11.89%. Это указывает на то, что VTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTCAXFELTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

11.89%

-7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

25.31%

-14.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

32.52%

-17.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

38.35%

-17.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

34.70%

-13.70%

Сравнение комиссий VTCAX и FELTX

VTCAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FELTX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCAX и FELTX

Дивидендная доходность VTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности FELTX в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELTX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M		3.98%7.35%7.56%3.64%3.54%4.50%4.56%0.95%20.90%9.73%0.13%10.79%
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		0.99%0.95%1.06%1.04%0.88%1.20%0.73%0.89%2.77%3.84%2.68%3.55%

Часто задаваемые вопросы

VTCAX and FELTX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELTX has higher volatility (11.89%) compared to VTCAX (4.17%). In terms of maximum drawdown, VTCAX dropped -57.11% vs FELTX's -71.50%.

FELTX currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTCAX и FELTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор