PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTCAX с FBSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTCAX с FBSOX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VTCAX (Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares) and FBSOX (Fidelity Select IT Services Portfolio) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, VTCAX returned 8.38%/yr vs 9.27%/yr for FBSOX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTCAX charges 0.10%/yr vs 0.70%/yr for FBSOX.

Доходность

Сравнение доходности VTCAX и FBSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTCAX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у FBSOX с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции VTCAX уступали акциям FBSOX по среднегодовой доходности: 8.38% против 9.27% соответственно.

VTCAX

1 день
1.92%
1 месяц
2.21%
6 месяцев
1.14%
С начала года
1.02%
1 год
15.96%
3 года*
22.37%
5 лет*
7.77%
10 лет*
8.38%

FBSOX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
-1.06%
С начала года
-4.45%
1 год
-14.51%
3 года*
2.33%
5 лет*
-4.30%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTCAX и FBSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		1.02%26.28%33.10%44.73%-38.78%14.09%28.95%28.03%-16.51%-5.57%
FBSOX
Fidelity Select IT Services Portfolio		-4.45%-9.19%15.04%23.23%-28.86%2.53%31.47%42.25%4.11%34.28%

Correlation

The correlation between VTCAX and FBSOX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.70

Over the past year, the correlation between VTCAX and FBSOX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VTCAX и FBSOX

Секторы
VTCAX
FBSOX

Коммуникационные услуги

98.0%
1.7%

Технологии

1.7%
53.4%

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Промышленность

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

44.9%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

VTCAX
98.0%
FBSOX
1.7%

Технологии

VTCAX
1.7%
FBSOX
53.4%

Потребительский циклический сектор

VTCAX
0.2%
FBSOX

-

Недвижимость

VTCAX
0.1%
FBSOX

-

Промышленность

VTCAX
0.0%
FBSOX

-

Здравоохранение

VTCAX
0.0%
FBSOX

-

Сырьевые материалы

VTCAX

-

FBSOX

-

Потребительский защитный сектор

VTCAX

-

FBSOX

-

Энергетика

VTCAX

-

FBSOX

-

Финансовые услуги

VTCAX

-

FBSOX
44.9%

Коммунальные услуги

VTCAX

-

FBSOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Fidelity Select IT Services Portfolio

Часто сравнивают с VTCAX:
VTCAX с VFIAXVTCAX с VITAXVTCAX с FBMPXVTCAX с VTSAXVTCAX с VWUAXVTCAX с VIGAXVTCAX с FSPGX
Часто сравнивают с FBSOX:
FBSOX с FSELXFBSOX с FBGRXFBSOX с FSHCXFBSOX с FCNTXFBSOX с VOOFBSOX с FXAIXFBSOX с SMH

Доходность на риск

VTCAX vs. FBSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCAX
Ранг доходности на риск VTCAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FBSOX
Ранг доходности на риск FBSOX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBSOX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBSOX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBSOX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBSOX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBSOX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCAX c FBSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTCAXFBSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.63

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
-0.72

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.91

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

-0.45

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

-0.84

+4.75

VTCAX vs. FBSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCAX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа FBSOX равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCAX и FBSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTCAX и FBSOX

Максимальная просадка VTCAX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки FBSOX в -50.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCAX и FBSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTCAXFBSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-50.01%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-30.83%

+17.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.19%

-35.31%

+14.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.58%

-42.28%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.58%

-42.28%

-4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-22.21%

+19.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-10.24%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

16.72%

-12.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCAX и FBSOX

Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) имеют волатильность 6.46% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTCAXFBSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

6.45%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

18.41%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

22.44%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

22.79%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

22.86%

-1.81%

Сравнение комиссий VTCAX и FBSOX

VTCAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FBSOX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCAX и FBSOX

Дивидендная доходность VTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FBSOX в 9.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBSOX
Fidelity Select IT Services Portfolio		9.51%14.07%18.34%3.81%14.40%15.64%5.27%2.30%4.97%3.10%0.32%3.87%
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		1.01%0.95%1.06%1.04%0.88%1.20%0.73%0.89%2.77%3.84%2.68%3.55%

Часто задаваемые вопросы

VTCAX and FBSOX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTCAX has higher volatility (6.46%) compared to FBSOX (6.45%). In terms of maximum drawdown, VTCAX dropped -57.11% vs FBSOX's -50.01%.

VTCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTCAX и FBSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор