PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCAX с CCOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTCAX с CCOYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX).

VTCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 мар. 2005 г.. CCOYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 23 июн. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности VTCAX и CCOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTCAX и CCOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		-10.02%26.27%33.10%44.73%-38.78%14.09%28.95%28.03%-16.51%-4.23%
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		0.25%37.79%27.11%44.77%-30.92%39.45%44.92%54.68%-7.78%19.33%

Доходность по периодам

С начала года, VTCAX показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у CCOYX с доходностью 0.25%.

VTCAX

1 день
0.56%
1 месяц
-9.34%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-6.89%
1 год
18.31%
3 года*
22.92%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.09%

CCOYX

1 день
-2.98%
1 месяц
-9.31%
С начала года
0.25%
6 месяцев
5.33%
1 год
58.69%
3 года*
29.72%
5 лет*
16.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с VTCAX:
VTCAX с VFIAXVTCAX с VITAXVTCAX с FBMPXVTCAX с VTSAXVTCAX с VIGAXVTCAX с FSPGXVTCAX с VWUAX
Часто сравнивают с CCOYX:
CCOYX с ARKVXCCOYX с WIREXCCOYX с ALTEXCCOYX с ICTEXCCOYX с GTTIXCCOYX с TOWTXCCOYX с AAIZX

Сравнение комиссий VTCAX и CCOYX

VTCAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CCOYX в 0.82%.

CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTCAX vs. CCOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCAX
Ранг доходности на риск VTCAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CCOYX
Ранг доходности на риск CCOYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOYX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOYX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOYX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOYX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOYX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCAX c CCOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCAXCCOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.92

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.48

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

3.58

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

13.62

-9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCAX vs. CCOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCAX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа CCOYX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCAX и CCOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCAXCCOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.92

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.66

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.82

-0.42

Корреляция

Корреляция между VTCAX и CCOYX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCAX и CCOYX

Дивидендная доходность VTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности CCOYX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		1.09%0.95%1.06%1.04%0.88%1.20%0.73%0.89%2.77%3.84%2.68%3.55%
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		8.06%8.08%12.32%4.60%8.17%10.62%9.52%10.61%11.42%10.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTCAX и CCOYX

Максимальная просадка VTCAX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки CCOYX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCAX и CCOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTCAXCCOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-37.16%

-19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-14.88%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.58%

-37.16%

-9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.08%

-11.91%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-7.82%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.91%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCAX и CCOYX

Текущая волатильность для Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) составляет 5.02%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что VTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTCAXCCOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

9.50%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

21.01%

-9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

30.59%

-10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

25.96%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

26.70%

-5.75%