PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSRDX с WBREOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSRDX с WBREOX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

VSRDX (VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund) and WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, VSRDX returned 20.91% vs 21.60% for WBREOX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSRDX charges 0.35%/yr vs 0.02%/yr for WBREOX.

Доходность

Сравнение доходности VSRDX и WBREOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund (VSRDX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSRDX показывает доходность 15.30%, что значительно выше, чем у WBREOX с доходностью 9.96%.

VSRDX

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
15.30%
С начала года
15.30%
1 год
20.91%
3 года*
12.25%
5 лет*
7.33%
10 лет*
—

WBREOX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.56%
6 месяцев
9.96%
С начала года
9.96%
1 год
21.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSRDX и WBREOX

2026 (YTD)2025
VSRDX
VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund		15.30%-5.07%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		9.96%16.64%

Correlation

The correlation between VSRDX and WBREOX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.74

The correlation between VSRDX and WBREOX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Часто сравнивают с VSRDX:
VSRDX с SSSYXVSRDX с FGRTXVSRDX с FLCPXVSRDX с ORDNXVSRDX с SVPFXVSRDX с VFFSXVSRDX с VSTIX
Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FGJEXWBREOX с FOCKXWBREOX с AIGOXWBREOX с IGIAXWBREOX с VFIAXWBREOX с MWMIX

Доходность на риск

VSRDX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSRDX
Ранг доходности на риск VSRDX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSRDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSRDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSRDX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSRDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSRDX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSRDX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund (VSRDX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSRDXWBREOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.94

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.75

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.81

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.90

12.09

-1.19

VSRDX vs. WBREOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSRDX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBREOX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSRDX и WBREOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSRDX и WBREOX

Максимальная просадка VSRDX за все время составила -31.74%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSRDX и WBREOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSRDXWBREOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.74%

-19.07%

-12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.44%

-8.89%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-1.56%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-2.57%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.97%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VSRDX и WBREOX

VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund (VSRDX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что VSRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSRDXWBREOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.85%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

9.88%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

12.89%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

18.54%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

18.54%

+0.89%

Сравнение комиссий VSRDX и WBREOX

VSRDX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSRDX и WBREOX

Дивидендная доходность VSRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.89%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
VSRDX
VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund		16.89%0.00%8.96%20.78%18.01%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSRDX and WBREOX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSRDX has higher volatility (5.41%) compared to WBREOX (4.85%). In terms of maximum drawdown, VSRDX dropped -31.74% vs WBREOX's -19.07%.

WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSRDX и WBREOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор