Сравнение VSP.TO с ZMMK.TO
VSP.TO (Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF) and ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) are both exchange-traded funds - VSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO. VSP.TO is passively managed, while ZMMK.TO is actively managed. Over the past 3 years, VSP.TO returned 20.52%/yr vs 3.86%/yr for ZMMK.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. VSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.13%/yr for ZMMK.TO.
Доходность
Сравнение доходности VSP.TO и ZMMK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSP.TO показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.99%.
VSP.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 13.86%
ZMMK.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSP.TO и ZMMK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VSP.TO Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF | 10.06% | 15.49% | 23.68% | 24.16% | -19.24% | 4.10% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 0.99% | 2.77% | 4.94% | 4.86% | 1.99% | 0.04% |
Correlation
The correlation between VSP.TO and ZMMK.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2021 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSP.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск
VSP.TO
ZMMK.TO
Сравнение VSP.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSP.TO | ZMMK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -21.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 5.48 | -4.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 83.57 | -80.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 380.38 | -367.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSP.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 9.68 | -7.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 10.31 | -9.47 |
Просадки
Сравнение просадок VSP.TO и ZMMK.TO
Максимальная просадка VSP.TO за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSP.TO и ZMMK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSP.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -0.16% | -35.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -0.03% | -9.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | -0.08% | -18.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | 0.00% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -0.00% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 0.01% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSP.TO и ZMMK.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSP.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 0.06% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 0.18% | +9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 0.26% | +12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 0.34% | +16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 0.34% | +17.68% |
Сравнение комиссий VSP.TO и ZMMK.TO
VSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZMMK.TO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSP.TO и ZMMK.TO
Дивидендная доходность VSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности ZMMK.TO в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSP.TO Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF | 0.84% | 0.92% | 1.07% | 1.17% | 1.37% | 1.07% | 1.27% | 1.52% | 1.76% | 1.46% | 1.69% | 1.75% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 2.53% | 3.02% | 4.66% | 4.98% | 1.95% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSP.TO and ZMMK.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for ZMMK.TO.
VSP.TO is categorized as S&P 500, while ZMMK.TO is Money Market. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.09% for VSP.TO and 0.13% for ZMMK.TO.
Подберите оптимальное распределение для VSP.TO и ZMMK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор