Сравнение STO.AX с RGN.AX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Santos Limited (STO.AX) и Region Group (RGN.AX).
Доходность
Сравнение доходности STO.AX и RGN.AX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STO.AX и RGN.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STO.AX Santos Limited | 31.94% | -2.86% | -6.38% | 11.89% | 16.79% | 2.91% | -22.19% | 53.04% | 1.26% | 35.57% |
RGN.AX Region Group | -4.26% | 20.55% | -2.41% | -11.18% | -3.59% | 23.90% | -1.35% | 10.84% | 15.80% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, STO.AX показывает доходность 31.94%, что значительно выше, чем у RGN.AX с доходностью -4.26%. За последние 10 лет акции STO.AX превзошли акции RGN.AX по среднегодовой доходности: 10.46% против 5.94% соответственно.
STO.AX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 31.94%
- 6 месяцев
- 20.43%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 10.46%
RGN.AX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- -3.91%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STO.AX vs. RGN.AX — Ранг доходности на риск
STO.AX
RGN.AX
Сравнение STO.AX c RGN.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Santos Limited (STO.AX) и Region Group (RGN.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STO.AX | RGN.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.95 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.40 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 3.42 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STO.AX | RGN.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.95 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.20 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.45 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между STO.AX и RGN.AX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STO.AX и RGN.AX
Дивидендная доходность STO.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности RGN.AX в 6.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STO.AX Santos Limited | 4.37% | 5.93% | 6.88% | 4.71% | 3.18% | 2.22% | 1.67% | 2.14% | 0.87% | 0.00% | 1.24% | 7.10% |
RGN.AX Region Group | 6.18% | 5.91% | 6.62% | 6.37% | 5.72% | 4.68% | 4.25% | 5.60% | 5.63% | 5.79% | 5.70% | 5.54% |
Просадки
Сравнение просадок STO.AX и RGN.AX
Максимальная просадка STO.AX за все время составила -81.23%, что больше максимальной просадки RGN.AX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STO.AX и RGN.AX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STO.AX | RGN.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.23% | -35.33% | -45.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -12.78% | -12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.11% | -31.19% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.14% | -35.33% | -33.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.53% | -8.19% | -10.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.98% | -9.51% | -15.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.69% | 4.03% | +8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности STO.AX и RGN.AX
Santos Limited (STO.AX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Region Group (RGN.AX) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что STO.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGN.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STO.AX | RGN.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 5.59% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 10.53% | +8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.54% | 14.43% | +19.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 19.26% | +8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.17% | 20.70% | +15.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STO.AX и RGN.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Santos Limited и Region Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности