PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSLCX с CFOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSLCX с CFOIX

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

VSLCX (Invesco Senior Loan Fund Class C) and CFOIX (Calvert Floating-Rate Advantage Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 5 years, VSLCX returned 3.33%/yr vs 4.34%/yr for CFOIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSLCX charges 2.45%/yr vs 0.78%/yr for CFOIX.

Доходность

Сравнение доходности VSLCX и CFOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Loan Fund Class C (VSLCX) и Calvert Floating-Rate Advantage Fund (CFOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSLCX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у CFOIX с доходностью 0.15%.

VSLCX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
-1.01%
С начала года
-1.19%
1 год
-0.13%
3 года*
4.23%
5 лет*
3.33%
10 лет*
3.81%
Всё время*
3.16%

CFOIX

1 день
0.43%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
0.26%
С начала года
0.15%
1 год
2.16%
3 года*
6.45%
5 лет*
4.34%
10 лет*
—
Всё время*
3.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSLCX и CFOIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VSLCX
Invesco Senior Loan Fund Class C		-1.19%3.98%6.05%9.82%-3.89%7.39%0.29%6.81%-2.01%
CFOIX
Calvert Floating-Rate Advantage Fund		0.15%3.48%8.92%12.09%-4.21%4.37%0.62%9.36%-2.14%

Correlation

The correlation between VSLCX and CFOIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.58

Over the past year, the correlation between VSLCX and CFOIX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Senior Loan Fund Class C

Calvert Floating-Rate Advantage Fund

Часто сравнивают с VSLCX:
VSLCX с BKLNVSLCX с FFRSXVSLCX с DDFLXVSLCX с EIFAXVSLCX с DFLYXVSLCX с ACSTXVSLCX с XPTFX
Часто сравнивают с CFOIX:
CFOIX с EIFAXCFOIX с PLFLXCFOIX с CGJIXCFOIX с XPTFXCFOIX с FAFRXCFOIX с LSFYXCFOIX с PAFRX

Доходность на риск

VSLCX vs. CFOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSLCX
Ранг доходности на риск VSLCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSLCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSLCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSLCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSLCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSLCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
CFOIX
Ранг доходности на риск CFOIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFOIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFOIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFOIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFOIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFOIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSLCX c CFOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan Fund Class C (VSLCX) и Calvert Floating-Rate Advantage Fund (CFOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSLCXCFOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.63

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
3.59

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.58

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.68

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

9.16

-9.23

VSLCX vs. CFOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSLCX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа CFOIX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSLCX и CFOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSLCX и CFOIX

Максимальная просадка VSLCX за все время составила -48.59%, что больше максимальной просадки CFOIX в -22.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLCX и CFOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSLCXCFOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.59%

-22.38%

-26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-0.88%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.97%

-3.18%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.82%

-7.93%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-0.08%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-1.29%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.36%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VSLCX и CFOIX

Invesco Senior Loan Fund Class C (VSLCX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Calvert Floating-Rate Advantage Fund (CFOIX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что VSLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSLCXCFOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.55%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

1.33%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13%

2.01%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.05%

3.07%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

4.73%

-0.05%

Сравнение комиссий VSLCX и CFOIX

VSLCX берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии CFOIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSLCX и CFOIX

Дивидендная доходность VSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности CFOIX в 5.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFOIX
Calvert Floating-Rate Advantage Fund		5.47%6.88%8.62%7.42%5.02%3.96%4.23%5.05%4.20%0.00%0.00%0.00%
VSLCX
Invesco Senior Loan Fund Class C		4.64%6.03%7.82%7.94%7.95%4.00%3.50%3.95%4.07%3.42%4.46%5.34%

Часто задаваемые вопросы

VSLCX and CFOIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSLCX has higher volatility (1.09%) compared to CFOIX (0.55%). In terms of maximum drawdown, VSLCX dropped -48.59% vs CFOIX's -22.38%.

CFOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSLCX и CFOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор