PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSIEX с FAOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSIEX с FAOIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VSIEX (JPMorgan International Equity Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VSIEX returned 8.92%/yr vs 7.83%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VSIEX charges 0.70%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.

Доходность

Сравнение доходности VSIEX и FAOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции VSIEX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 8.92% против 7.83% соответственно.

VSIEX

1 день
0.55%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
5.83%
С начала года
9.25%
1 год
16.52%
3 года*
12.79%
5 лет*
6.71%
10 лет*
8.92%

FAOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
-2.44%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.14%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSIEX и FAOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund		9.25%25.90%1.41%17.89%-19.62%11.70%13.17%27.20%-17.84%29.72%
FAOIX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class I		0.00%15.25%4.92%20.35%-24.38%19.23%15.08%27.82%-14.85%30.05%

Correlation

The correlation between VSIEX and FAOIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1996 г.

0.91

Over the past year, the correlation between VSIEX and FAOIX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Equity Fund

Fidelity Advisor Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с VSIEX:
VSIEX с VXUSVSIEX с ^GSPCVSIEX с CIGIXVSIEX с FAOAXVSIEX с JEMSXVSIEX с JCMAXVSIEX с FSGEX
Часто сравнивают с FAOIX:
FAOIX с FAOSXFAOIX с FAOAXFAOIX с FAERXFAOIX с BIGFXFAOIX с RPICXFAOIX с SWISXFAOIX с GSIMX

Доходность на риск

VSIEX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIEX
Ранг доходности на риск VSIEX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIEX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIEX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FAOIX
Ранг доходности на риск FAOIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIEX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSIEXFAOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-0.42

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
-0.51

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.91

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.47

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

-0.74

+5.82

VSIEX vs. FAOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIEX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа FAOIX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIEX и FAOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSIEX и FAOIX

Максимальная просадка VSIEX за все время составила -60.80%, примерно равная максимальной просадке FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIEX и FAOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSIEXFAOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.80%

-59.86%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-7.28%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.60%

-13.98%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.19%

-36.33%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-36.33%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-5.85%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-14.18%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.31%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIEX и FAOIX

JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VSIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSIEXFAOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

0.00%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

2.61%

+11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

8.28%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

16.71%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

16.30%

+0.65%

Сравнение комиссий VSIEX и FAOIX

VSIEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIEX и FAOIX

Дивидендная доходность VSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAOIX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class I		8.49%8.49%1.66%0.96%0.63%2.06%0.00%1.35%5.09%3.79%1.49%0.63%
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund		5.87%6.41%3.06%2.23%2.66%6.74%1.17%3.13%3.69%1.63%1.78%1.94%

Часто задаваемые вопросы

VSIEX and FAOIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSIEX has higher volatility (4.52%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, VSIEX dropped -60.80% vs FAOIX's -59.86%.

VSIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSIEX и FAOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор