Сравнение VSIEX с FAOCX
VSIEX (JPMorgan International Equity Fund) and FAOCX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class C) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VSIEX returned 8.68%/yr vs 6.29%/yr for FAOCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VSIEX charges 0.70%/yr vs 2.25%/yr for FAOCX.
Доходность
Сравнение доходности VSIEX и FAOCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции VSIEX превзошли акции FAOCX по среднегодовой доходности: 8.68% против 6.29% соответственно.
VSIEX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.68%
FAOCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 6.29%
Сравнение доходности по годам VSIEX и FAOCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 7.79% | 25.90% | 1.41% | 17.89% | -19.62% | 11.70% | 13.17% | 27.20% | -17.84% | 29.72% |
FAOCX Fidelity Advisor Overseas Fund Class C | 0.00% | 14.19% | 3.86% | 19.03% | -25.22% | 17.97% | 13.77% | 26.37% | -15.77% | 28.58% |
Correlation
The correlation between VSIEX and FAOCX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between VSIEX and FAOCX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSIEX vs. FAOCX — Ранг доходности на риск
VSIEX
FAOCX
Сравнение VSIEX c FAOCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class C (FAOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIEX | FAOCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.95 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.33 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | -0.57 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIEX | FAOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.27 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.16 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.38 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.25 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок VSIEX и FAOCX
Максимальная просадка VSIEX за все время составила -60.80%, примерно равная максимальной просадке FAOCX в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIEX и FAOCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSIEX | FAOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.80% | -60.45% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -7.33% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.60% | -14.05% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.19% | -36.96% | +3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.65% | -36.96% | +2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -5.90% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.98% | -15.62% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 4.02% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIEX и FAOCX
JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class C (FAOCX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VSIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSIEX | FAOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 0.00% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 3.98% | +8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 9.13% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 16.72% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 16.69% | +0.53% |
Сравнение комиссий VSIEX и FAOCX
VSIEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FAOCX в 2.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIEX и FAOCX
Дивидендная доходность VSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности FAOCX в 8.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOCX Fidelity Advisor Overseas Fund Class C | 8.26% | 8.26% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 2.22% | 0.00% | 0.51% | 3.72% | 3.07% | 0.12% | 0.00% |
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 5.95% | 6.41% | 3.06% | 2.23% | 2.66% | 6.74% | 1.17% | 3.13% | 3.69% | 1.63% | 1.78% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
VSIEX and FAOCX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSIEX has higher volatility (4.71%) compared to FAOCX (0.00%). In terms of maximum drawdown, VSIEX dropped -60.80% vs FAOCX's -60.45%.
VSIEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSIEX и FAOCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор