Сравнение VSDB с TAXS
VSDB (Vanguard Short Duration Bond ETF Shares) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - VSDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Vanguard, while TAXS is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. VSDB is actively managed, while TAXS is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSDB charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности VSDB и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSDB показывает доходность 1.00%, а TAXS немного ниже – 0.99%.
VSDB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSDB и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 1.00% | 2.24% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.99% | 1.22% |
Correlation
The correlation between VSDB and TAXS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSDB vs. TAXS — Ранг доходности на риск
VSDB
TAXS
Сравнение VSDB c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSDB | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSDB | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.68 | 2.85 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок VSDB и TAXS
Максимальная просадка VSDB за все время составила -1.42%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDB и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSDB | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -0.84% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.03% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.24% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSDB и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSDB | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 1.00% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.89% | 1.00% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.89% | 1.00% | +0.89% |
Сравнение комиссий VSDB и TAXS
VSDB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSDB и TAXS
Дивидендная доходность VSDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности TAXS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 4.16% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
VSDB and TAXS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for VSDB.
VSDB has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 1.82% for TAXS.
VSDB is categorized as Short-Term Bond, while TAXS is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and Northern Trust. Their fees differ too: 0.15% for VSDB and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для VSDB и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор