Сравнение VSCA.L с XZBU.L
VSCA.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) and XZBU.L (Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C) are both Corporate Bonds funds - VSCA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while XZBU.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSCA.L charges 0.09%/yr vs 0.16%/yr for XZBU.L.
Доходность
Сравнение доходности VSCA.L и XZBU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VSCA.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- —
XZBU.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSCA.L и XZBU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 2.92% | -1.28% | 7.11% | -0.28% | 7.72% | 0.72% | -3.71% |
XZBU.L Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | 34.30% | 0.64% | 2.71% | 2.97% | -8.73% | -0.87% | -2.84% |
Correlation
The correlation between VSCA.L and XZBU.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between VSCA.L and XZBU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCA.L vs. XZBU.L — Ранг доходности на риск
VSCA.L
XZBU.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VSCA.L c XZBU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) и Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSCA.L | XZBU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSCA.L и XZBU.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCA.L | XZBU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.56% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.30% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCA.L и XZBU.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCA.L | XZBU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | — | — |
Сравнение комиссий VSCA.L и XZBU.L
VSCA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XZBU.L в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCA.L и XZBU.L
Ни VSCA.L, ни XZBU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VSCA.L and XZBU.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSCA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSCA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.16% for XZBU.L.
VSCA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while XZBU.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.09% for VSCA.L and 0.16% for XZBU.L.
Подберите оптимальное распределение для VSCA.L и XZBU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор