PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCA.L с USDG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCA.L с USDG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSCA.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) and USDG.L (L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - VSCA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while USDG.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSCA.L returned 3.66%/yr vs 2.06%/yr for USDG.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VSCA.L и USDG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) и L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VSCA.L торгуется в GBP, в то время как USDG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VSCA.L показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у USDG.L с доходностью 0.73%.

VSCA.L

1 день
0.21%
1 месяц
1.28%
С начала года
0.94%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.46%
3 года*
2.72%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—

USDG.L

1 день
0.34%
1 месяц
1.46%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.35%
1 год
6.56%
3 года*
2.83%
5 лет*
2.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCA.L и USDG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
VSCA.L
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating		0.94%-1.28%7.12%-0.30%7.72%1.51%
USDG.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF		0.73%0.15%4.75%2.41%-3.62%1.57%

Correlation

The correlation between VSCA.L and USDG.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.79

The correlation between VSCA.L and USDG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с VSCA.L:
VSCA.L с VDST.LVSCA.L с VAGU.LVSCA.L с BNDVSCA.L с VGSHVSCA.L с IB01.LVSCA.L с VCPA.LVSCA.L с VUCE.DE
Часто сравнивают с USDG.L:
USDG.L с XYLD.LUSDG.L с ICBU.LUSDG.L с LQDE.LUSDG.L с CBS5.LUSDG.L с IGSD.LUSDG.L с VDPA.LUSDG.L с ROBG.L

Доходность на риск

VSCA.L vs. USDG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCA.L
Ранг доходности на риск VSCA.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCA.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCA.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCA.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCA.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCA.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
USDG.L
Ранг доходности на риск USDG.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDG.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDG.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDG.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDG.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDG.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCA.L c USDG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) и L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCA.LUSDG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.83

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.24

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

1.44

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

3.32

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCA.L vs. USDG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCA.L на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USDG.L равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCA.L и USDG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCA.LUSDG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.83

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.24

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.13

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VSCA.L и USDG.L

Максимальная просадка VSCA.L за все время составила -15.11%, что больше максимальной просадки USDG.L в -12.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCA.L и USDG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCA.LUSDG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.11%

-12.80%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-4.53%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.78%

-8.61%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.11%

-12.80%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-2.29%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-5.01%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.97%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCA.L и USDG.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) составляет 1.77%, в то время как у L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что VSCA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCA.LUSDG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.98%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

6.75%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.05%

7.88%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.88%

8.67%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.99%

8.64%

+0.35%

Сравнение комиссий VSCA.L и USDG.L

И VSCA.L, и USDG.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCA.L и USDG.L

VSCA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021
USDG.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF		4.67%4.70%3.99%3.27%2.25%0.76%
VSCA.L
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSCA.L and USDG.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VSCA.L and USDG.L have the same expense ratio: 0.09% per year.

VSCA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while USDG.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Legal & General.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCA.L и USDG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор