Сравнение VSC.TO с VAB.TO
VSC.TO (Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF) and VAB.TO (Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - VSC.TO is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Canadian 1-5 Year Corporate Float Adjusted Index, while VAB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VSC.TO returned 2.76%/yr vs 1.54%/yr for VAB.TO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSC.TO charges 0.11%/yr vs 0.09%/yr for VAB.TO.
Доходность
Сравнение доходности VSC.TO и VAB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSC.TO показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у VAB.TO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции VSC.TO превзошли акции VAB.TO по среднегодовой доходности: 2.76% против 1.54% соответственно.
VSC.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 2.76%
VAB.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам VSC.TO и VAB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSC.TO Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF | 1.19% | 4.63% | 6.69% | 6.75% | -4.23% | -0.97% | 6.27% | 4.72% | 1.19% | 0.92% |
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 1.60% | 2.28% | 3.98% | 6.90% | -11.86% | -2.88% | 8.26% | 6.77% | 1.13% | 2.30% |
Correlation
The correlation between VSC.TO and VAB.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г. | 0.61 |
Over the past year, VSC.TO and VAB.TO have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSC.TO vs. VAB.TO — Ранг доходности на риск
VSC.TO
VAB.TO
Сравнение VSC.TO c VAB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF (VSC.TO) и Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSC.TO | VAB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.11 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.00 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 2.37 | +7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSC.TO | VAB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.65 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.10 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.24 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.39 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок VSC.TO и VAB.TO
Максимальная просадка VSC.TO за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки VAB.TO в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSC.TO и VAB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSC.TO | VAB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -18.39% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -2.83% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.53% | -5.31% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.68% | -15.82% | +8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | -18.39% | +2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -1.94% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -4.11% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 1.20% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSC.TO и VAB.TO
Текущая волатильность для Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF (VSC.TO) составляет 0.75%, в то время как у Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что VSC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSC.TO | VAB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.59% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 3.45% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97% | 4.38% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 6.58% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 6.48% | -1.33% |
Сравнение комиссий VSC.TO и VAB.TO
VSC.TO берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VAB.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSC.TO и VAB.TO
Дивидендная доходность VSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VAB.TO в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 3.32% | 3.33% | 3.19% | 2.95% | 2.87% | 2.48% | 2.50% | 2.65% | 2.79% | 2.77% | 2.75% | 2.78% |
VSC.TO Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF | 3.69% | 3.61% | 3.54% | 3.14% | 2.85% | 2.59% | 2.64% | 2.71% | 2.77% | 2.75% | 2.89% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
VSC.TO and VAB.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAB.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAB.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.11% for VSC.TO.
VSC.TO is categorized as Short-Term Bond, while VAB.TO is Canadian Government Bonds. VSC.TO tracks Bloomberg Global Aggregate Canadian 1-5 Year Corporate Float Adjusted Index, while VAB.TO tracks Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index. Their fees differ too: 0.11% for VSC.TO and 0.09% for VAB.TO.
Подберите оптимальное распределение для VSC.TO и VAB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор