PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSC.TO с HBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSC.TO с HBIL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF (VSC.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO).

VSC.TO и HBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSC.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Canadian 1-5 Year Corporate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VSC.TO и HBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF (VSC.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSC.TO и HBIL.TO

2026 (YTD)20252024
VSC.TO
Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF		0.10%4.63%1.15%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		0.12%3.05%-1.40%

Доходность по периодам

С начала года, VSC.TO показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у HBIL.TO с доходностью 0.12%.

VSC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.63%
1 год
2.98%
3 года*
5.38%
5 лет*
2.64%
10 лет*
2.72%

HBIL.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.42%
1 год
1.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Часто сравнивают с VSC.TO:
VSC.TO с VSB.TOVSC.TO с TPRF.TOVSC.TO с ZCS.TOVSC.TO с VDY.TOVSC.TO с ITAVSC.TO с TSTX-U.TOVSC.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с SPLT.TOHBIL.TO с CSHI

Сравнение комиссий VSC.TO и HBIL.TO

VSC.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии HBIL.TO в 0.35%.

HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)
VSC.TO
Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

VSC.TO vs. HBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSC.TO
Ранг доходности на риск VSC.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSC.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSC.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSC.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSC.TO c HBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF (VSC.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSC.TOHBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.88

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.24

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.34

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

3.89

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSC.TO vs. HBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSC.TO на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа HBIL.TO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSC.TO и HBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSC.TOHBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.88

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.55

+0.04

Корреляция

Корреляция между VSC.TO и HBIL.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSC.TO и HBIL.TO

Дивидендная доходность VSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности HBIL.TO в 7.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSC.TO
Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF		3.66%3.61%3.54%3.14%2.85%2.59%2.64%2.71%2.77%2.75%2.89%3.05%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		7.06%7.49%2.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSC.TO и HBIL.TO

Максимальная просадка VSC.TO за все время составила -15.87%, что больше максимальной просадки HBIL.TO в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSC.TO и HBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VSC.TOHBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.87%

-1.69%

-14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.53%

-1.30%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.78%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-0.48%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.45%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VSC.TO и HBIL.TO

Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF (VSC.TO) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что VSC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSC.TOHBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

0.72%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

1.13%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

1.85%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

2.05%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

2.05%

+3.10%