PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSB.TO с VRIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSB.TO с VRIF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO).

VSB.TO и VRIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Government Bond Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VRIF.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VSB.TO и VRIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSB.TO и VRIF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		0.24%3.66%5.54%4.92%-3.93%-1.15%0.60%
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		0.63%10.58%8.44%8.97%-11.50%7.44%5.55%

Доходность по периодам

С начала года, VSB.TO показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у VRIF.TO с доходностью 0.63%.

VSB.TO

1 день
0.19%
1 месяц
-0.85%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.56%
1 год
2.23%
3 года*
4.20%
5 лет*
1.92%
10 лет*
1.92%

VRIF.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-2.84%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.95%
1 год
9.14%
3 года*
8.19%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Short Term Bond

Vanguard Retirement Income ETF Portfolio

Часто сравнивают с VSB.TO:
VSB.TO с XSB.TOVSB.TO с VAB.TOVSB.TO с VBAL.TOVSB.TO с ZCS.TOVSB.TO с XBB.TOVSB.TO с VSC.TOVSB.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с VRIF.TO:
VRIF.TO с ZMI.TOVRIF.TO с VBAL.TOVRIF.TO с PID.TOVRIF.TO с XEI.TOVRIF.TO с TEC.TOVRIF.TO с cpd.TOVRIF.TO с ZBAL.TO

Сравнение комиссий VSB.TO и VRIF.TO

VSB.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VRIF.TO в 0.29%.

VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond

Доходность на риск

VSB.TO vs. VRIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSB.TO
Ранг доходности на риск VSB.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSB.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSB.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSB.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSB.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSB.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VRIF.TO
Ранг доходности на риск VRIF.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIF.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIF.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIF.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIF.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIF.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSB.TO c VRIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSB.TOVRIF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.52

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.13

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.05

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

7.91

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSB.TO vs. VRIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSB.TO на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRIF.TO равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSB.TO и VRIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSB.TOVRIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.52

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.67

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.83

-0.20

Корреляция

Корреляция между VSB.TO и VRIF.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSB.TO и VRIF.TO

Дивидендная доходность VSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности VRIF.TO в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		3.01%3.04%3.04%2.66%2.24%2.02%2.24%2.31%2.29%2.34%2.45%2.38%
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		3.80%3.77%3.96%4.33%4.72%3.86%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSB.TO и VRIF.TO

Максимальная просадка VSB.TO за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки VRIF.TO в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSB.TO и VRIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VSB.TOVRIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-16.19%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-4.55%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.88%

-16.19%

+9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-2.90%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-3.96%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

1.18%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VSB.TO и VRIF.TO

Текущая волатильность для Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) составляет 0.94%, в то время как у Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что VSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSB.TOVRIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

3.04%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

4.02%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

6.03%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.54%

6.19%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

6.23%

-2.75%