PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSB.TO с VDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSB.TO с VDY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).

VSB.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Government Bond Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VSB.TO и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSB.TO и VDY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		0.26%3.66%5.54%4.92%-3.93%-1.15%5.29%3.06%1.67%-0.36%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		8.80%29.20%20.71%8.40%-0.23%36.78%-1.37%21.43%-10.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, VSB.TO показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции VSB.TO уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 1.92% против 13.51% соответственно.

VSB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.14%
3 года*
4.21%
5 лет*
1.92%
10 лет*
1.92%

VDY.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.80%
С начала года
8.80%
6 месяцев
15.89%
1 год
38.57%
3 года*
21.90%
5 лет*
16.67%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Short Term Bond

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с VSB.TO:
VSB.TO с XSB.TOVSB.TO с VAB.TOVSB.TO с VBAL.TOVSB.TO с ZCS.TOVSB.TO с XBB.TOVSB.TO с VSC.TOVSB.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с SCHDVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TO

Сравнение комиссий VSB.TO и VDY.TO

VSB.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VDY.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond

Доходность на риск

VSB.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSB.TO
Ранг доходности на риск VSB.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSB.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSB.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSB.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSB.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSB.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSB.TOVDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

3.52

-2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

4.25

-2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.75

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

3.87

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

22.14

-15.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSB.TO vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSB.TO на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа VDY.TO равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSB.TO и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSB.TOVDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

3.52

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.46

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.85

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.79

-0.16

Корреляция

Корреляция между VSB.TO и VDY.TO составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSB.TO и VDY.TO

Дивидендная доходность VSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности VDY.TO в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		3.03%3.04%3.04%2.66%2.24%2.02%2.24%2.31%2.29%2.34%2.45%2.38%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		3.22%3.59%4.40%4.64%4.42%3.58%4.59%4.25%4.43%3.82%3.25%4.11%

Просадки

Сравнение просадок VSB.TO и VDY.TO

Максимальная просадка VSB.TO за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSB.TO и VDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VSB.TOVDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-39.21%

+30.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-10.07%

+8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.88%

-16.18%

+9.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.38%

-39.21%

+30.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.80%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-4.67%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

1.76%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VSB.TO и VDY.TO

Текущая волатильность для Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) составляет 0.94%, в то время как у Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что VSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSB.TOVDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

3.19%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

6.44%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

11.03%

-9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.54%

11.49%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

15.95%

-12.47%