PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSB.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSB.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO).

VSB.TO и CBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Government Bond Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VSB.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSB.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		0.24%3.66%5.54%3.35%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.30%2.68%4.47%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, VSB.TO показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у CBIL.TO с доходностью 0.30%.

VSB.TO

1 день
0.19%
1 месяц
-0.85%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.56%
1 год
2.23%
3 года*
4.20%
5 лет*
1.92%
10 лет*
1.92%

CBIL.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Short Term Bond

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с VSB.TO:
VSB.TO с XSB.TOVSB.TO с VAB.TOVSB.TO с VBAL.TOVSB.TO с ZCS.TOVSB.TO с XBB.TOVSB.TO с VSC.TOVSB.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий VSB.TO и CBIL.TO

VSB.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

VSB.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSB.TO
Ранг доходности на риск VSB.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSB.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSB.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSB.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSB.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSB.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSB.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSB.TOCBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

8.16

-6.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

13.19

-11.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

5.24

-4.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

15.01

-13.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

204.88

-198.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSB.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSB.TO на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 8.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSB.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSB.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

8.16

-6.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

11.25

-10.61

Корреляция

Корреляция между VSB.TO и CBIL.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSB.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность VSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности CBIL.TO в 2.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		3.01%3.04%3.04%2.66%2.24%2.02%2.24%2.31%2.29%2.34%2.45%2.38%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.27%2.59%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSB.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка VSB.TO за все время составила -8.38%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSB.TO и CBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VSB.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-0.15%

-8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-0.15%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.15%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

0.00%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.01%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VSB.TO и CBIL.TO

Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что VSB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSB.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.16%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

0.23%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

0.28%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.54%

0.33%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

0.33%

+3.15%