Сравнение VRPS.L с DH2O.L
VRPS.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) and DH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - VRPS.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index, while DH2O.L is a Global Equities fund tracking the S&P Global Water Index (NET) (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, VRPS.L returned 3.53%/yr vs 5.13%/yr for DH2O.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VRPS.L charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for DH2O.L.
Доходность
Сравнение доходности VRPS.L и DH2O.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRPS.L показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у DH2O.L с доходностью 4.29%.
VRPS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 2.25%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
DH2O.L
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 4.21%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 4.29%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение доходности по годам VRPS.L и DH2O.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 2.25% | 6.33% | 10.82% | 9.27% | -9.73% | 3.63% | 4.19% | 17.74% | -6.03% |
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 4.29% | 17.60% | 4.29% | 13.57% | -20.83% | 30.67% | 15.22% | 33.60% | -8.63% |
Correlation
The correlation between VRPS.L and DH2O.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between VRPS.L and DH2O.L has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRPS.L vs. DH2O.L — Ранг доходности на риск
VRPS.L
DH2O.L
Сравнение VRPS.L c DH2O.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) и iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRPS.L | DH2O.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.12 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 0.83 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 1.90 | +7.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRPS.L и DH2O.L
Максимальная просадка VRPS.L за все время составила -34.22%, что меньше максимальной просадки DH2O.L в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRPS.L и DH2O.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRPS.L | DH2O.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -56.90% | +22.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -10.53% | +8.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.45% | -16.08% | +12.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | -32.43% | +18.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -3.70% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -10.39% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 4.58% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRPS.L и DH2O.L
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) составляет 0.68%, в то время как у iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что VRPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DH2O.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRPS.L | DH2O.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 4.28% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 10.90% | -8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 13.66% | -9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 16.76% | -11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 16.48% | -5.64% |
Сравнение комиссий VRPS.L и DH2O.L
VRPS.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DH2O.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRPS.L и DH2O.L
Дивидендная доходность VRPS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности DH2O.L в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 1.34% | 1.33% | 1.06% | 1.18% | 1.09% | 1.66% | 0.94% | 1.39% | 1.80% | 1.46% | 1.76% | 1.65% |
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.13% | 4.99% | 4.98% | 4.97% | 4.60% | 3.72% | 3.97% | 4.33% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VRPS.L and DH2O.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VRPS.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VRPS.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for DH2O.L.
VRPS.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while DH2O.L is Global Equities. VRPS.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index, while DH2O.L tracks S&P Global Water Index (NET) (USD). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.50% for VRPS.L and 0.65% for DH2O.L.
Подберите оптимальное распределение для VRPS.L и DH2O.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор