Сравнение VRPS.L с AT1D.L
VRPS.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) and AT1D.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds from Invesco - VRPS.L tracks the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index while AT1D.L tracks the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VRPS.L returned 3.53%/yr vs 2.83%/yr for AT1D.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VRPS.L charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for AT1D.L.
Доходность
Сравнение доходности VRPS.L и AT1D.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VRPS.L торгуется в USD, в то время как AT1D.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AT1D.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VRPS.L показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у AT1D.L с доходностью 1.90%.
VRPS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 2.25%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
AT1D.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.12%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRPS.L и AT1D.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 2.25% | 6.33% | 10.82% | 9.27% | -9.73% | 3.63% | 4.19% | 17.74% | -6.03% |
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 1.90% | 10.93% | 10.30% | 1.80% | -9.71% | 3.81% | 8.06% | 19.40% | -2.94% |
Correlation
The correlation between VRPS.L and AT1D.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.28 |
The correlation between VRPS.L and AT1D.L shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRPS.L vs. AT1D.L — Ранг доходности на риск
VRPS.L
AT1D.L
Сравнение VRPS.L c AT1D.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) и Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRPS.L | AT1D.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.84 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 8.25 | +1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRPS.L и AT1D.L
Максимальная просадка VRPS.L за все время составила -34.22%, примерно равная максимальной просадке AT1D.L в -36.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRPS.L и AT1D.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRPS.L | AT1D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -36.00% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -3.81% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.45% | -4.39% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | -25.05% | +11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.97% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -9.14% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.85% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRPS.L и AT1D.L
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) составляет 0.68%, в то время как у Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что VRPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AT1D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRPS.L | AT1D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 1.59% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 5.05% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 5.99% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 9.01% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 14.15% | -3.31% |
Сравнение комиссий VRPS.L и AT1D.L
VRPS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AT1D.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRPS.L и AT1D.L
Дивидендная доходность VRPS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности AT1D.L в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 5.99% | 6.07% | 6.14% | 6.24% | 5.79% | 4.25% | 5.63% | 5.59% | 1.12% |
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.13% | 4.99% | 4.98% | 4.97% | 4.60% | 3.72% | 3.97% | 4.33% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
VRPS.L and AT1D.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AT1D.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AT1D.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for VRPS.L.
VRPS.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index, while AT1D.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. Their fees differ too: 0.50% for VRPS.L and 0.39% for AT1D.L.
Подберите оптимальное распределение для VRPS.L и AT1D.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор