Сравнение VRIF.TO с VCN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO).
VRIF.TO и VCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIF.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. VCN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada All Cap Domestic Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VRIF.TO и VCN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRIF.TO и VCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 0.44% | 10.58% | 8.44% | 8.97% | -11.50% | 7.44% | 5.55% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 4.21% | 30.20% | 22.14% | 12.26% | -5.78% | 25.63% | 8.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VRIF.TO показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у VCN.TO с доходностью 4.21%.
VRIF.TO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- —
VCN.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRIF.TO и VCN.TO
VRIF.TO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.05%.
Доходность на риск
VRIF.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск
VRIF.TO
VCN.TO
Сравнение VRIF.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRIF.TO | VCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 2.16 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.75 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.04 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 13.74 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRIF.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.16 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.15 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.75 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VRIF.TO и VCN.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIF.TO и VCN.TO
Дивидендная доходность VRIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности VCN.TO в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 3.49% | 3.77% | 3.96% | 4.33% | 4.72% | 3.86% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 2.12% | 2.27% | 2.69% | 2.99% | 3.15% | 2.48% | 2.70% | 2.85% | 2.80% | 2.29% | 2.34% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок VRIF.TO и VCN.TO
Максимальная просадка VRIF.TO за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIF.TO и VCN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRIF.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -37.32% | +21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -11.02% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -16.12% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -4.18% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -3.94% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.43% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIF.TO и VCN.TO
Текущая волатильность для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) составляет 2.93%, в то время как у Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что VRIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRIF.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 5.64% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 10.77% | -6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.04% | 15.25% | -9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 12.95% | -6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.23% | 14.95% | -8.72% |