Сравнение VPNG.L с SMH.L
VPNG.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VPNG.L is a Technology Equities fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VPNG.L returned 32.74%/yr vs 60.11%/yr for SMH.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPNG.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности VPNG.L и SMH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VPNG.L торгуется в GBP, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VPNG.L показывает доходность 50.33%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 95.82%.
VPNG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 50.33%
- 6 месяцев
- 53.35%
- 1 год
- 74.81%
- 3 года*
- 32.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 95.82%
- 6 месяцев
- 96.78%
- 1 год
- 167.51%
- 3 года*
- 60.11%
- 5 лет*
- 38.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPNG.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VPNG.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 50.33% | 20.65% | 15.20% | 11.28% | -22.01% | 1.90% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 95.82% | 38.57% | 26.28% | 67.15% | -27.87% | 1.77% |
Correlation
The correlation between VPNG.L and SMH.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between VPNG.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPNG.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
VPNG.L
SMH.L
Сравнение VPNG.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPNG.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.65 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.29 | 13.61 | -8.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.74 | 45.15 | -27.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPNG.L и SMH.L
Максимальная просадка VPNG.L за все время составила -26.74%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPNG.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPNG.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -36.36% | +9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -12.23% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.74% | -36.36% | +9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -3.80% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -9.76% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 3.69% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPNG.L и SMH.L
Текущая волатильность для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) составляет 7.10%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что VPNG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPNG.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 13.95% | -6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 27.08% | -10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.22% | 33.68% | -10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 31.75% | -10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 31.33% | -10.46% |
Сравнение комиссий VPNG.L и SMH.L
VPNG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPNG.L и SMH.L
Ни VPNG.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VPNG.L and SMH.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for VPNG.L.
VPNG.L is categorized as Technology Equities, while SMH.L is Semiconductors. VPNG.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for VPNG.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для VPNG.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор