Сравнение VPNG.L с ITEK.L
VPNG.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating) and ITEK.L (HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF) are both Technology Equities funds - VPNG.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index while ITEK.L tracks the Solactive Innovative Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VPNG.L returned 31.82%/yr vs 22.08%/yr for ITEK.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPNG.L charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for ITEK.L.
Доходность
Сравнение доходности VPNG.L и ITEK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VPNG.L торгуется в GBP, в то время как ITEK.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITEK.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VPNG.L показывает доходность 50.78%, что значительно выше, чем у ITEK.L с доходностью 24.78%.
VPNG.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 10.12%
- С начала года
- 50.78%
- 6 месяцев
- 51.37%
- 1 год
- 81.99%
- 3 года*
- 31.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITEK.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 14.90%
- С начала года
- 24.78%
- 6 месяцев
- 19.50%
- 1 год
- 45.85%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPNG.L и ITEK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VPNG.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 50.78% | 20.65% | 15.20% | 11.28% | -22.08% | 1.80% |
ITEK.L HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 24.78% | 10.24% | 14.36% | 43.77% | -39.04% | -5.52% |
Correlation
The correlation between VPNG.L and ITEK.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.61 |
The correlation between VPNG.L and ITEK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPNG.L vs. ITEK.L — Ранг доходности на риск
VPNG.L
ITEK.L
Сравнение VPNG.L c ITEK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) и HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPNG.L | ITEK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.32 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | 2.15 | +3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.68 | 4.97 | +14.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPNG.L | ITEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | 1.95 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.57 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок VPNG.L и ITEK.L
Максимальная просадка VPNG.L за все время составила -26.74%, что меньше максимальной просадки ITEK.L в -47.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPNG.L и ITEK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPNG.L | ITEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -47.90% | +21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -21.22% | +7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.74% | -29.52% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.53% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -16.84% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 9.20% | -5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPNG.L и ITEK.L
Текущая волатильность для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) составляет 6.89%, в то время как у HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что VPNG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITEK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPNG.L | ITEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 8.47% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 17.78% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 23.48% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 25.82% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 25.72% | -4.99% |
Сравнение комиссий VPNG.L и ITEK.L
VPNG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ITEK.L в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPNG.L и ITEK.L
Ни VPNG.L, ни ITEK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VPNG.L and ITEK.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPNG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPNG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for ITEK.L.
VPNG.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while ITEK.L tracks Solactive Innovative Technologies Index. They also come from different issuers: Global X and HANetf. Their fees differ too: 0.50% for VPNG.L and 0.59% for ITEK.L.
Подберите оптимальное распределение для VPNG.L и ITEK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор