Сравнение VPNG.L с ESIE.L
VPNG.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating) and ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - VPNG.L is a Technology Equities fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, VPNG.L returned 31.82%/yr vs 17.82%/yr for ESIE.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. VPNG.L charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.L.
Доходность
Сравнение доходности VPNG.L и ESIE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPNG.L показывает доходность 50.78%, что значительно выше, чем у ESIE.L с доходностью 34.22%.
VPNG.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 10.12%
- С начала года
- 50.78%
- 6 месяцев
- 51.37%
- 1 год
- 81.99%
- 3 года*
- 31.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESIE.L
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 34.22%
- 6 месяцев
- 30.17%
- 1 год
- 59.36%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 19.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPNG.L и ESIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VPNG.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 50.78% | 20.65% | 15.20% | 11.28% | -22.08% | 1.80% |
ESIE.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 34.22% | 20.13% | -9.70% | 6.04% | 44.68% | -2.23% |
Correlation
The correlation between VPNG.L and ESIE.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.10 |
The correlation between VPNG.L and ESIE.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPNG.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск
VPNG.L
ESIE.L
Сравнение VPNG.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPNG.L | ESIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.45 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | 4.87 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.68 | 14.82 | +4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPNG.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | 2.58 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.86 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VPNG.L и ESIE.L
Максимальная просадка VPNG.L за все время составила -26.74%, примерно равная максимальной просадке ESIE.L в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPNG.L и ESIE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPNG.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -27.35% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -12.13% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.74% | -27.35% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -6.99% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -8.23% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.99% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPNG.L и ESIE.L
Текущая волатильность для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) составляет 6.89%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VPNG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPNG.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 8.04% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 19.18% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 22.92% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 24.32% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 24.58% | -3.85% |
Сравнение комиссий VPNG.L и ESIE.L
VPNG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ESIE.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPNG.L и ESIE.L
Ни VPNG.L, ни ESIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VPNG.L and ESIE.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for VPNG.L.
VPNG.L is categorized as Technology Equities, while ESIE.L is Energy Equities. VPNG.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for VPNG.L and 0.18% for ESIE.L.
Подберите оптимальное распределение для VPNG.L и ESIE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор