Сравнение VPN.L с WTNR.L
VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and WTNR.L (WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc) are both REIT funds - VPN.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index while WTNR.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, VPN.L returned 26.86%/yr vs 14.47%/yr for WTNR.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPN.L charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for WTNR.L.
Доходность
Сравнение доходности VPN.L и WTNR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VPN.L торгуется в USD, в то время как WTNR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTNR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VPN.L показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у WTNR.L с доходностью 10.99%.
VPN.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -13.39%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 44.32%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTNR.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.19%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- 10.99%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPN.L и WTNR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.81% | 29.31% | 13.54% | 17.68% | -21.11% |
WTNR.L WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | 10.99% | 32.13% | -4.85% | 13.45% | -22.54% |
Correlation
The correlation between VPN.L and WTNR.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.76 |
The correlation between VPN.L and WTNR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPN.L vs. WTNR.L — Ранг доходности на риск
VPN.L
WTNR.L
Сравнение VPN.L c WTNR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) и WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTNR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPN.L | WTNR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.63 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 4.07 | +4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPN.L и WTNR.L
Максимальная просадка VPN.L за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки WTNR.L в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN.L и WTNR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPN.L | WTNR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -34.31% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -14.56% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -22.78% | -2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.39% | -11.62% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -15.80% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 5.82% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPN.L и WTNR.L
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTNR.L) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что VPN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTNR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPN.L | WTNR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 4.18% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 15.21% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 20.80% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 19.63% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 19.63% | +3.00% |
Сравнение комиссий VPN.L и WTNR.L
VPN.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WTNR.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN.L и WTNR.L
Ни VPN.L, ни WTNR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VPN.L and WTNR.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTNR.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTNR.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.L.
VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while WTNR.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for VPN.L and 0.45% for WTNR.L.
Подберите оптимальное распределение для VPN.L и WTNR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор