PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTNR.L с DPYG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WTNR.L и DPYG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTNR.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTNR.L и DPYG.L


2026 (YTD)2025202420232022
WTNR.L
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc
3.80%22.86%-3.23%7.76%-11.51%
DPYG.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.71%7.38%2.06%9.46%-17.69%
Разные валюты инструментов

WTNR.L торгуется в GBp, в то время как DPYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPYG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTNR.L показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у DPYG.L с доходностью 0.71%.


WTNR.L

1 день
2.29%
1 месяц
-6.30%
С начала года
3.80%
6 месяцев
-0.07%
1 год
30.30%
3 года*
9.94%
5 лет*
10 лет*

DPYG.L

1 день
-0.07%
1 месяц
-7.39%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.24%
1 год
5.87%
3 года*
6.61%
5 лет*
1.85%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Сравнение комиссий WTNR.L и DPYG.L

WTNR.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DPYG.L в 0.64%.


Доходность на риск

WTNR.L vs. DPYG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTNR.L
Ранг доходности на риск WTNR.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTNR.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTNR.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTNR.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTNR.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTNR.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина

DPYG.L
Ранг доходности на риск DPYG.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYG.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYG.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYG.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYG.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYG.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTNR.L c DPYG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTNR.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WTNR.LDPYG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.44

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

0.67

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

0.51

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

2.07

+3.96

WTNR.L vs. DPYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTNR.L на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа DPYG.L равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTNR.L и DPYG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTNR.LDPYG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.44

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.16

+0.09

Корреляция

Корреляция между WTNR.L и DPYG.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTNR.L и DPYG.L

WTNR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DPYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.


TTM20252024202320222021202020192018
WTNR.L
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DPYG.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
3.00%3.02%3.11%3.00%3.71%2.13%2.98%2.95%2.99%

Просадки

Сравнение просадок WTNR.L и DPYG.L

Максимальная просадка WTNR.L за все время составила -29.28%, что меньше максимальной просадки DPYG.L в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTNR.L и DPYG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WTNR.LDPYG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.28%

-42.55%

+13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-11.48%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-8.31%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.20%

-11.98%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

2.84%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности WTNR.L и DPYG.L

WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTNR.L) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что WTNR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WTNR.LDPYG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

4.47%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

7.75%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

14.24%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

15.08%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

17.51%

+0.41%