Сравнение VPKIX с FHKCX
VPKIX (Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares) and FHKCX (Fidelity China Region Fund) are both mutual funds - VPKIX is a Asia Pacific Equities fund managed by Vanguard, while FHKCX is a China Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VPKIX returned 9.94%/yr vs 14.04%/yr for FHKCX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPKIX charges 0.08%/yr vs 0.91%/yr for FHKCX.
Доходность
Сравнение доходности VPKIX и FHKCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPKIX показывает доходность 23.50%, что значительно ниже, чем у FHKCX с доходностью 31.26%. За последние 10 лет акции VPKIX уступали акциям FHKCX по среднегодовой доходности: 9.94% против 14.04% соответственно.
VPKIX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -4.03%
- 6 месяцев
- 16.25%
- С начала года
- 23.50%
- 1 год
- 42.99%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 9.94%
FHKCX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- 21.59%
- С начала года
- 31.26%
- 1 год
- 58.93%
- 3 года*
- 29.72%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение доходности по годам VPKIX и FHKCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPKIX Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | 23.50% | 33.12% | 1.29% | 15.58% | -15.20% | 1.47% | 16.54% | 17.61% | -13.87% | 28.55% |
FHKCX Fidelity China Region Fund | 31.26% | 42.56% | 23.15% | -0.29% | -23.87% | -13.69% | 47.85% | 35.12% | -17.43% | 51.94% |
Correlation
The correlation between VPKIX and FHKCX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2000 г. | 0.63 |
The correlation between VPKIX and FHKCX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPKIX vs. FHKCX — Ранг доходности на риск
VPKIX
FHKCX
Сравнение VPKIX c FHKCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPKIX | FHKCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.43 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 5.54 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 15.56 | -4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPKIX и FHKCX
Максимальная просадка VPKIX за все время составила -55.26%, что меньше максимальной просадки FHKCX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPKIX и FHKCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPKIX | FHKCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.26% | -61.96% | +6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -10.80% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.38% | -22.02% | +5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.12% | -49.96% | +18.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | -58.41% | +24.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -6.18% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -20.20% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 3.83% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPKIX и FHKCX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Fidelity China Region Fund (FHKCX) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что VPKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHKCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPKIX | FHKCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 9.33% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 19.91% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 23.95% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 24.71% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 22.57% | -5.92% |
Сравнение комиссий VPKIX и FHKCX
VPKIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FHKCX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPKIX и FHKCX
Дивидендная доходность VPKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности FHKCX в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHKCX Fidelity China Region Fund | 1.33% | 1.75% | 1.39% | 1.92% | 1.05% | 10.77% | 4.85% | 0.66% | 0.83% | 0.39% | 1.35% | 15.47% |
VPKIX Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | 2.70% | 4.00% | 3.15% | 3.11% | 2.74% | 3.17% | 1.81% | 2.85% | 3.05% | 2.60% | 2.67% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
VPKIX and FHKCX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPKIX has higher volatility (10.77%) compared to FHKCX (9.33%). In terms of maximum drawdown, VPKIX dropped -55.26% vs FHKCX's -61.96%.
FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPKIX и FHKCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор