Сравнение VPKIX с FEAAX
VPKIX (Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares) and FEAAX (Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class A) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, VPKIX returned 10.86%/yr vs 16.10%/yr for FEAAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPKIX charges 0.08%/yr vs 1.20%/yr for FEAAX.
Доходность
Сравнение доходности VPKIX и FEAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPKIX показывает доходность 30.38%, что значительно ниже, чем у FEAAX с доходностью 40.03%. За последние 10 лет акции VPKIX уступали акциям FEAAX по среднегодовой доходности: 10.86% против 16.10% соответственно.
VPKIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 9.82%
- С начала года
- 30.38%
- 6 месяцев
- 33.47%
- 1 год
- 54.12%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 10.86%
FEAAX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 12.51%
- С начала года
- 40.03%
- 6 месяцев
- 45.31%
- 1 год
- 75.61%
- 3 года*
- 34.98%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение доходности по годам VPKIX и FEAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPKIX Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | 30.38% | 33.12% | 1.29% | 15.58% | -15.20% | 1.47% | 16.54% | 17.61% | -13.87% | 28.55% |
FEAAX Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class A | 40.03% | 36.67% | 20.63% | 13.50% | -30.79% | -15.06% | 72.51% | 30.64% | -15.11% | 45.96% |
Correlation
The correlation between VPKIX and FEAAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2000 г. | 0.65 |
The correlation between VPKIX and FEAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPKIX vs. FEAAX — Ранг доходности на риск
VPKIX
FEAAX
Сравнение VPKIX c FEAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) и Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class A (FEAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPKIX | FEAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.68 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 5.64 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.35 | 20.46 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPKIX | FEAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 3.86 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.38 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.77 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.40 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок VPKIX и FEAAX
Максимальная просадка VPKIX за все время составила -55.26%, что меньше максимальной просадки FEAAX в -60.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPKIX и FEAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPKIX | FEAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.26% | -60.87% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -13.56% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.38% | -17.33% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.12% | -53.46% | +22.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | -57.90% | +24.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.44% | -20.20% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.73% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPKIX и FEAAX
Текущая волатильность для Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) составляет 6.42%, в то время как у Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class A (FEAAX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что VPKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPKIX | FEAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 8.57% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 16.67% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 19.82% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 22.91% | -6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 20.97% | -4.72% |
Сравнение комиссий VPKIX и FEAAX
VPKIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FEAAX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPKIX и FEAAX
Дивидендная доходность VPKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как FEAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEAAX Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.88% | 6.62% | 5.21% | 6.49% | 0.03% | 1.10% | 0.84% |
VPKIX Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | 2.72% | 4.00% | 3.15% | 3.11% | 2.74% | 3.17% | 1.81% | 2.85% | 3.05% | 2.60% | 2.67% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
VPKIX and FEAAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAAX has higher volatility (8.57%) compared to VPKIX (6.42%). In terms of maximum drawdown, VPKIX dropped -55.26% vs FEAAX's -60.87%.
FEAAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPKIX и FEAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор