Сравнение VPALX с FXIEX
VPALX (Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) and FXIEX (PIMCO Fixed Income SHares: Series TE) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, VPALX returned 2.76%/yr vs 2.90%/yr for FXIEX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPALX charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for FXIEX.
Доходность
Сравнение доходности VPALX и FXIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPALX показывает доходность 1.76%, а FXIEX немного ниже – 1.71%. За последние 10 лет акции VPALX уступали акциям FXIEX по среднегодовой доходности: 2.76% против 2.90% соответственно.
VPALX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.76%
FXIEX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 2.90%
Сравнение доходности по годам VPALX и FXIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPALX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 1.76% | 5.34% | 2.69% | 6.99% | -10.12% | 1.81% | 5.95% | 9.15% | 1.20% | 6.71% |
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | 1.71% | 3.37% | 5.16% | 8.92% | -10.89% | 2.19% | 7.22% | 8.45% | 1.00% | 7.71% |
Correlation
The correlation between VPALX and FXIEX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2012 г. | 0.71 |
The correlation between VPALX and FXIEX shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPALX vs. FXIEX — Ранг доходности на риск
VPALX
FXIEX
Сравнение VPALX c FXIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VPALX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPALX | FXIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.60 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 3.55 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 11.70 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPALX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | 2.44 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.39 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.72 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.60 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок VPALX и FXIEX
Максимальная просадка VPALX за все время составила -15.87%, примерно равная максимальной просадке FXIEX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPALX и FXIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPALX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -15.25% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -2.42% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.01% | -5.56% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -15.25% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | -15.25% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.10% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -2.90% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.66% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPALX и FXIEX
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VPALX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) имеют волатильность 1.24% и 1.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPALX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.30% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 2.19% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03% | 3.51% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.50% | 4.37% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 4.10% | +0.31% |
Сравнение комиссий VPALX и FXIEX
VPALX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FXIEX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPALX и FXIEX
Дивидендная доходность VPALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности FXIEX в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | 2.79% | 2.75% | 4.53% | 3.98% | 3.25% | 2.63% | 3.37% | 3.63% | 3.79% | 2.67% | 0.00% | 0.00% |
VPALX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.71% | 4.54% | 4.14% | 3.03% | 3.21% | 2.30% | 3.24% | 3.79% | 3.99% | 4.02% | 4.20% | 4.00% |
Часто задаваемые вопросы
VPALX and FXIEX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXIEX has higher volatility (1.30%) compared to VPALX (1.24%). In terms of maximum drawdown, VPALX dropped -15.87% vs FXIEX's -15.25%.
VPALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPALX и FXIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор