Сравнение VPAIX с FPNTX
VPAIX (Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) and FPNTX (Nuveen Pennsylvania Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, VPAIX returned 2.73%/yr vs 1.96%/yr for FPNTX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPAIX charges 0.17%/yr vs 0.76%/yr for FPNTX.
Доходность
Сравнение доходности VPAIX и FPNTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPAIX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у FPNTX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции VPAIX превзошли акции FPNTX по среднегодовой доходности: 2.73% против 1.96% соответственно.
VPAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.73%
FPNTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 1.96%
Сравнение доходности по годам VPAIX и FPNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPAIX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 1.74% | 5.27% | 2.59% | 7.25% | -10.20% | 1.97% | 5.86% | 9.05% | 1.11% | 6.61% |
FPNTX Nuveen Pennsylvania Municipal Bond Fund | 1.63% | 4.17% | 1.32% | 5.69% | -10.47% | 3.23% | 4.27% | 7.95% | 1.00% | 5.87% |
Correlation
The correlation between VPAIX and FPNTX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 1986 г. | 0.80 |
The correlation between VPAIX and FPNTX shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPAIX vs. FPNTX — Ранг доходности на риск
VPAIX
FPNTX
Сравнение VPAIX c FPNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и Nuveen Pennsylvania Municipal Bond Fund (FPNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPAIX | FPNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.62 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.51 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 8.01 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPAIX | FPNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.65 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.12 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.43 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.03 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок VPAIX и FPNTX
Максимальная просадка VPAIX за все время составила -19.51%, примерно равная максимальной просадке FPNTX в -19.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPAIX и FPNTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPAIX | FPNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.51% | -19.11% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -3.45% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.01% | -7.49% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | -15.45% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.76% | -15.45% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.69% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -2.34% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.08% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPAIX и FPNTX
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) и Nuveen Pennsylvania Municipal Bond Fund (FPNTX) имеют волатильность 1.24% и 1.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPAIX | FPNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.30% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 2.44% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 3.28% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.49% | 4.70% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 4.57% | -0.16% |
Сравнение комиссий VPAIX и FPNTX
VPAIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FPNTX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPAIX и FPNTX
Дивидендная доходность VPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности FPNTX в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPNTX Nuveen Pennsylvania Municipal Bond Fund | 3.10% | 3.32% | 3.10% | 2.61% | 2.38% | 2.03% | 2.92% | 2.77% | 3.67% | 3.28% | 3.53% | 3.64% |
VPAIX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.66% | 4.48% | 4.04% | 3.25% | 3.12% | 2.45% | 3.16% | 3.70% | 3.91% | 3.93% | 4.10% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
VPAIX and FPNTX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPNTX has higher volatility (1.30%) compared to VPAIX (1.24%). In terms of maximum drawdown, VPAIX dropped -19.51% vs FPNTX's -19.11%.
VPAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPAIX и FPNTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор