PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VPAC.L с ENCO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPAC.L с ENCO.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VPAC.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) and ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VPAC.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index, while ENCO.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VPAC.L returned 8.42%/yr vs 9.91%/yr for ENCO.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VPAC.L charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for ENCO.L.

Доходность

Сравнение доходности VPAC.L и ENCO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPAC.L показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у ENCO.L с доходностью 19.85%.

VPAC.L

1 день
-0.12%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
1.59%
С начала года
2.04%
1 год
5.21%
3 года*
8.42%
5 лет*
3.51%
10 лет*
—

ENCO.L

1 день
0.06%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
16.06%
С начала года
19.85%
1 год
24.58%
3 года*
9.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPAC.L и ENCO.L

2026 (YTD)20252024202320222021
VPAC.L
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)		2.04%6.34%10.84%9.27%-9.70%-0.19%
ENCO.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)		19.85%8.38%3.59%-2.45%23.37%9.08%

Correlation

The correlation between VPAC.L and ENCO.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.09

The correlation between VPAC.L and ENCO.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VPAC.L:
VPAC.L с MINT.LVPAC.L с FLXK.LVPAC.L с VRPS.LVPAC.L с WNRG.LVPAC.L с FLES.LVPAC.L с G500.LVPAC.L с HKOD.L
Часто сравнивают с ENCO.L:
ENCO.L с BIOT.LENCO.L с LGJP.LENCO.L с G500.LENCO.L с HKOD.LENCO.L с HTWG.LENCO.L с ISPY.LENCO.L с LDGL.L

Доходность на риск

VPAC.L vs. ENCO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPAC.L
Ранг доходности на риск VPAC.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPAC.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPAC.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPAC.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPAC.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPAC.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ENCO.L
Ранг доходности на риск ENCO.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCO.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCO.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCO.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCO.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCO.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPAC.L c ENCO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPAC.LENCO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.59

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.14

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

1.89

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

6.35

+3.64

VPAC.L vs. ENCO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPAC.L на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCO.L равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPAC.L и ENCO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPAC.L и ENCO.L

Максимальная просадка VPAC.L за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки ENCO.L в -23.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPAC.L и ENCO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPAC.LENCO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-23.99%

-10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-12.95%

+10.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.40%

-12.95%

+9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-7.55%

+7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-12.40%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

3.86%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VPAC.L и ENCO.L

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) составляет 0.74%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что VPAC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPAC.LENCO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

4.29%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

13.00%

-10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

15.35%

-12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

17.23%

-11.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

17.23%

-6.23%

Сравнение комиссий VPAC.L и ENCO.L

VPAC.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ENCO.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPAC.L и ENCO.L

Ни VPAC.L, ни ENCO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VPAC.L and ENCO.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENCO.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENCO.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for VPAC.L.

VPAC.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while ENCO.L is Commodities. VPAC.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index, while ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.50% for VPAC.L and 0.30% for ENCO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPAC.L и ENCO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор