Сравнение VOW3.DE с YCSH.DE
VOW3.DE (Volkswagen AG) is a stock, while YCSH.DE (iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc) is Money Market fund actively managed by iShares. Over the past year, VOW3.DE returned -4.98% vs 1.97% for YCSH.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VOW3.DE и YCSH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOW3.DE показывает доходность -14.44%, что значительно ниже, чем у YCSH.DE с доходностью 0.84%.
VOW3.DE
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- -14.44%
- 6 месяцев
- -16.96%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- -5.90%
- 5 лет*
- -10.53%
- 10 лет*
- 1.59%
YCSH.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOW3.DE и YCSH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VOW3.DE Volkswagen AG | -14.44% | 23.96% | 10.86% |
YCSH.DE iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc | 0.84% | 2.26% | 0.27% |
Correlation
The correlation between VOW3.DE and YCSH.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOW3.DE vs. YCSH.DE — Ранг доходности на риск
VOW3.DE
YCSH.DE
Сравнение VOW3.DE c YCSH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volkswagen AG (VOW3.DE) и iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOW3.DE | YCSH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -48.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 13.76 | -12.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 87.60 | -87.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 771.43 | -771.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOW3.DE | YCSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 17.42 | -17.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 11.33 | -11.09 |
Просадки
Сравнение просадок VOW3.DE и YCSH.DE
Максимальная просадка VOW3.DE за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки YCSH.DE в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOW3.DE и YCSH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOW3.DE | YCSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -0.07% | -77.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.84% | -0.02% | -22.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.18% | 0.00% | -44.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.41% | -0.00% | -32.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 0.00% | +10.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOW3.DE и YCSH.DE
Volkswagen AG (VOW3.DE) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что VOW3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOW3.DE | YCSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 0.04% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | 0.09% | +20.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.42% | 0.11% | +27.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.08% | 0.20% | +28.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 0.20% | +31.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOW3.DE и YCSH.DE
Ни VOW3.DE, ни YCSH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOW3.DE Volkswagen AG | 0.00% | 6.14% | 10.18% | 7.84% | 22.87% | 2.74% | 3.19% | 2.76% | 2.85% | 1.24% | 0.13% | 3.63% |
YCSH.DE iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VOW3.DE and YCSH.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VOW3.DE и YCSH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор