PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOL.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOL.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOOL.DE (Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - VOOL.DE is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while WEBG.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, VOOL.DE returned -17.45% vs 26.64% for WEBG.DE. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. VOOL.DE charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.

Доходность

Сравнение доходности VOOL.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOL.DE показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у WEBG.DE с доходностью 12.80%.

VOOL.DE

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.68%
С начала года
2.95%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-17.45%
3 года*
-28.39%
5 лет*
-26.95%
10 лет*
-26.18%

WEBG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.70%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.74%
1 год
26.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOL.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
VOOL.DE
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc		2.95%-25.96%-25.86%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		12.80%9.19%16.33%

Correlation

The correlation between VOOL.DE and WEBG.DE is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

-0.60

The correlation between VOOL.DE and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с VOOL.DE:
VOOL.DE с VOOVOOL.DE с VIXYVOOL.DE с SVIXVOOL.DE с VOOGVOOL.DE с VGTVOOL.DE с AAPLVOOL.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с VTWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

VOOL.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOL.DE
Ранг доходности на риск VOOL.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOL.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOL.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOL.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
2.33

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
3.26

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.44

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

4.11

-4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

16.53

-17.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOL.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOL.DE на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа WEBG.DE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOL.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOL.DEWEBG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

2.33

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

1.24

-1.89

Просадки

Сравнение просадок VOOL.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка VOOL.DE за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOL.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOL.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.72%

-21.31%

-77.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.83%

-6.50%

-19.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.63%

-0.63%

-98.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.36%

-2.81%

-80.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.81%

1.62%

+14.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOL.DE и WEBG.DE

Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что VOOL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOL.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.10%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.77%

8.28%

+12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.21%

11.48%

+15.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.93%

14.15%

+25.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.00%

14.15%

+29.85%

Сравнение комиссий VOOL.DE и WEBG.DE

VOOL.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOL.DE и WEBG.DE

Ни VOOL.DE, ни WEBG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
VOOL.DE
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc		0.00%0.00%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.22%1.32%

Часто задаваемые вопросы

VOOL.DE and WEBG.DE have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for VOOL.DE.

VOOL.DE is categorized as Volatility, while WEBG.DE is Global Equities. VOOL.DE tracks S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.60% for VOOL.DE and 0.07% for WEBG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOL.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор