PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOL.DE с LYP6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOL.DE с LYP6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOOL.DE (Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc) and LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - VOOL.DE is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while LYP6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, VOOL.DE returned -26.95%/yr vs 9.75%/yr for LYP6.DE. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. VOOL.DE charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for LYP6.DE.

Доходность

Сравнение доходности VOOL.DE и LYP6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOL.DE показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у LYP6.DE с доходностью 7.48%.

VOOL.DE

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.68%
С начала года
2.95%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-17.45%
3 года*
-28.39%
5 лет*
-26.95%
10 лет*
-26.18%

LYP6.DE

1 день
0.57%
1 месяц
0.92%
С начала года
7.48%
6 месяцев
10.12%
1 год
16.32%
3 года*
13.98%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOL.DE и LYP6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOL.DE
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc		2.95%-25.96%-26.51%-52.19%-7.88%-38.71%42.44%-35.38%30.69%-20.57%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		7.48%20.82%8.25%15.97%-10.40%24.81%-1.72%28.59%-11.28%2.60%

Correlation

The correlation between VOOL.DE and LYP6.DE is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г.

-0.64

The correlation between VOOL.DE and LYP6.DE has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с VOOL.DE:
VOOL.DE с VOOVOOL.DE с VIXYVOOL.DE с SVIXVOOL.DE с VOOGVOOL.DE с VGTVOOL.DE с AAPLVOOL.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE

Доходность на риск

VOOL.DE vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOL.DE
Ранг доходности на риск VOOL.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOL.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOL.DE c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOL.DELYP6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.28

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
1.88

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.24

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.74

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

6.63

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOL.DE vs. LYP6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOL.DE на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа LYP6.DE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOL.DE и LYP6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOL.DELYP6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

1.28

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

0.67

-1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.56

-1.20

Просадки

Сравнение просадок VOOL.DE и LYP6.DE

Максимальная просадка VOOL.DE за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки LYP6.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOL.DE и LYP6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOL.DELYP6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.72%

-35.51%

-63.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.83%

-9.45%

-16.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.28%

-16.26%

-48.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.72%

-20.71%

-62.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.63%

-1.62%

-97.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.36%

-4.84%

-78.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.81%

2.49%

+13.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOL.DE и LYP6.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) составляет 3.79%, в то время как у Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что VOOL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOL.DELYP6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.35%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.77%

10.65%

+10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.21%

12.90%

+14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.93%

14.41%

+25.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.00%

15.86%

+28.14%

Сравнение комиссий VOOL.DE и LYP6.DE

VOOL.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LYP6.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOL.DE и LYP6.DE

Ни VOOL.DE, ни LYP6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VOOL.DE and LYP6.DE have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for VOOL.DE.

VOOL.DE is categorized as Volatility, while LYP6.DE is Europe Equities. VOOL.DE tracks S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.60% for VOOL.DE and 0.07% for LYP6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOL.DE и LYP6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор