PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOL.DE с LYBK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOL.DE с LYBK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOOL.DE (Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc) and LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - VOOL.DE is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks. Both are passively managed. Over the past 5 years, VOOL.DE returned -26.95%/yr vs 29.06%/yr for LYBK.DE. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. VOOL.DE charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for LYBK.DE.

Доходность

Сравнение доходности VOOL.DE и LYBK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOL.DE показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у LYBK.DE с доходностью 5.35%.

VOOL.DE

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.68%
С начала года
2.95%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-17.45%
3 года*
-28.39%
5 лет*
-26.95%
10 лет*
-26.18%

LYBK.DE

1 день
0.92%
1 месяц
2.70%
С начала года
5.35%
6 месяцев
12.73%
1 год
39.28%
3 года*
45.91%
5 лет*
29.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOL.DE и LYBK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VOOL.DE
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc		2.95%-25.96%-26.51%-52.19%-7.88%-38.71%42.44%-35.38%39.63%
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		5.35%91.46%30.53%30.34%0.78%39.97%-22.43%17.74%-35.74%

Correlation

The correlation between VOOL.DE and LYBK.DE is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2018 г.

-0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с VOOL.DE:
VOOL.DE с VOOVOOL.DE с VIXYVOOL.DE с SVIXVOOL.DE с VOOGVOOL.DE с VGTVOOL.DE с AAPLVOOL.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с LYBK.DE:
LYBK.DE с LBNK.DELYBK.DE с EXV1.DELYBK.DE с EXX1.DELYBK.DE с ESIF.DELYBK.DE с VOOLYBK.DE с XEON.DELYBK.DE с XDWI.DE

Доходность на риск

VOOL.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOL.DE
Ранг доходности на риск VOOL.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOL.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
LYBK.DE
Ранг доходности на риск LYBK.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYBK.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYBK.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYBK.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYBK.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYBK.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOL.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOL.DELYBK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.72

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
2.42

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.29

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

2.41

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

7.56

-8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOL.DE vs. LYBK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOL.DE на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа LYBK.DE равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOL.DE и LYBK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOL.DELYBK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

1.72

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

1.13

-1.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.46

-1.10

Просадки

Сравнение просадок VOOL.DE и LYBK.DE

Максимальная просадка VOOL.DE за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки LYBK.DE в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOL.DE и LYBK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOL.DELYBK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.72%

-62.22%

-36.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.83%

-17.12%

-8.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.28%

-19.90%

-44.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.72%

-34.32%

-48.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.63%

-1.83%

-96.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.36%

-19.62%

-63.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.81%

5.47%

+10.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOL.DE и LYBK.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) составляет 3.79%, в то время как у Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что VOOL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOL.DELYBK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

5.84%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.77%

19.19%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.21%

23.95%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.93%

25.45%

+14.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.00%

28.55%

+15.45%

Сравнение комиссий VOOL.DE и LYBK.DE

VOOL.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LYBK.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOL.DE и LYBK.DE

Ни VOOL.DE, ни LYBK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VOOL.DE and LYBK.DE have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYBK.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYBK.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for VOOL.DE.

VOOL.DE is categorized as Volatility, while LYBK.DE is Financials Equities. VOOL.DE tracks S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks. Their fees differ too: 0.60% for VOOL.DE and 0.30% for LYBK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOL.DE и LYBK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор