PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOL.DE с AUM5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOL.DE с AUM5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOOL.DE (Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - VOOL.DE is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOL.DE returned -26.18%/yr vs 15.11%/yr for AUM5.DE. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. VOOL.DE charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for AUM5.DE.

Доходность

Сравнение доходности VOOL.DE и AUM5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOL.DE показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у AUM5.DE с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции VOOL.DE уступали акциям AUM5.DE по среднегодовой доходности: -26.18% против 15.11% соответственно.

VOOL.DE

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.68%
С начала года
2.95%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-17.45%
3 года*
-28.39%
5 лет*
-26.95%
10 лет*
-26.18%

AUM5.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.38%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.63%
3 года*
18.95%
5 лет*
14.88%
10 лет*
15.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOL.DE и AUM5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOL.DE
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc		2.95%-25.96%-26.51%-52.19%-7.88%-38.71%42.44%-35.38%30.69%-63.80%
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		11.38%4.80%32.39%22.64%-14.14%40.96%7.10%34.94%-1.01%6.82%

Correlation

The correlation between VOOL.DE and AUM5.DE is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2012 г.

-0.50

The correlation between VOOL.DE and AUM5.DE has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.48 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc

Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с VOOL.DE:
VOOL.DE с VOOVOOL.DE с VIXYVOOL.DE с SVIXVOOL.DE с VOOGVOOL.DE с VGTVOOL.DE с AAPLVOOL.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с AUM5.DE:
AUM5.DE с VUAA.LAUM5.DE с VOOAUM5.DE с SPYAUM5.DE с SXR8.DEAUM5.DE с LCUW.DEAUM5.DE с AMEW.DEAUM5.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

VOOL.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOL.DE
Ранг доходности на риск VOOL.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOL.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
AUM5.DE
Ранг доходности на риск AUM5.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUM5.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUM5.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUM5.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUM5.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUM5.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOL.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOL.DEAUM5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
2.20

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
3.01

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.41

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

3.57

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

12.74

-13.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOL.DE vs. AUM5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOL.DE на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа AUM5.DE равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOL.DE и AUM5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOL.DEAUM5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

2.20

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

0.97

-1.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.93

-1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.96

-1.61

Просадки

Сравнение просадок VOOL.DE и AUM5.DE

Максимальная просадка VOOL.DE за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOL.DE и AUM5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOL.DEAUM5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.72%

-33.66%

-65.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.83%

-7.15%

-18.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.28%

-23.30%

-40.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.72%

-23.30%

-59.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

-33.66%

-62.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.63%

-0.46%

-98.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.36%

-4.00%

-79.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.81%

2.01%

+13.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOL.DE и AUM5.DE

Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что VOOL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOL.DEAUM5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.63%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.77%

7.61%

+13.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.21%

11.64%

+15.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.93%

15.19%

+24.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.00%

16.07%

+27.93%

Сравнение комиссий VOOL.DE и AUM5.DE

VOOL.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AUM5.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOL.DE и AUM5.DE

Ни VOOL.DE, ни AUM5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VOOL.DE and AUM5.DE have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AUM5.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AUM5.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for VOOL.DE.

VOOL.DE is categorized as Volatility, while AUM5.DE is S&P 500. VOOL.DE tracks S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while AUM5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.60% for VOOL.DE and 0.15% for AUM5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOL.DE и AUM5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор