PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOLX.TO с QQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLX.TO с QQCL.TO

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

VOLX.TO (BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF) and QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - VOLX.TO is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while QQCL.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. VOLX.TO is passively managed, while QQCL.TO is actively managed. Over the past year, VOLX.TO returned -53.07% vs 32.81% for QQCL.TO. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VOLX.TO и QQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF (VOLX.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLX.TO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у QQCL.TO с доходностью 18.66%.

VOLX.TO

1 день
-2.91%
1 месяц
-7.39%
6 месяцев
-27.89%
С начала года
-19.89%
1 год
-53.07%
3 года*
-39.88%
5 лет*
-46.55%
10 лет*
-50.01%
Всё время*
-49.96%

QQCL.TO

1 день
1.99%
1 месяц
-2.83%
6 месяцев
18.23%
С начала года
18.66%
1 год
32.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLX.TO и QQCL.TO

2026 (YTD)202520242023
VOLX.TO
BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF		-19.89%-43.52%-26.70%-31.07%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		18.66%13.10%41.38%4.96%

Correlation

The correlation between VOLX.TO and QQCL.TO is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

-0.62

The correlation between VOLX.TO and QQCL.TO has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с VOLX.TO:
VOLX.TO с CHPS.TOVOLX.TO с QQCC.TOVOLX.TO с HBNK.TOVOLX.TO с HSAV.TOVOLX.TO с CASH.TOVOLX.TO с CBIL.TOVOLX.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с QQQY.TOQQCL.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

VOLX.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLX.TO
Ранг доходности на риск VOLX.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLX.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLX.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLX.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLX.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLX.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLX.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF (VOLX.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOLX.TOQQCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
1.76

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
2.34

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.31

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.08

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

10.61

-12.12

VOLX.TO vs. QQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLX.TO на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа QQCL.TO равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLX.TO и QQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOLX.TO и QQCL.TO

Максимальная просадка VOLX.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLX.TO и QQCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLX.TOQQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-25.63%

-74.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.41%

-10.70%

-44.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-4.44%

-95.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.95%

-3.29%

-88.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.27%

3.10%

+32.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLX.TO и QQCL.TO

BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF (VOLX.TO) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что VOLX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLX.TOQQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

7.52%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.75%

15.73%

+27.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.08%

18.75%

+36.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.17%

20.87%

+45.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.24%

20.87%

+50.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLX.TO и QQCL.TO

VOLX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.60%.

ПозицияTTM202520242023
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		13.60%14.54%11.87%3.68%
VOLX.TO
BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOLX.TO and QQCL.TO have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLX.TO is categorized as Volatility, while QQCL.TO is Nasdaq-100.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLX.TO и QQCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор