Сравнение VNSYX с TANDX
VNSYX (Natixis Vaughan Nelson Select Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, VNSYX returned 9.85%/yr vs 1.51%/yr for TANDX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNSYX charges 0.85%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности VNSYX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNSYX показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -12.64%.
VNSYX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 13.94%
TANDX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -12.64%
- 6 месяцев
- -13.46%
- 1 год
- -14.23%
- 3 года*
- 1.08%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNSYX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNSYX Natixis Vaughan Nelson Select Fund | 6.71% | 13.11% | 10.69% | 22.23% | -16.65% | 39.78% | 18.57% | 13.14% |
TANDX Castle Tandem Fund | -12.64% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between VNSYX and TANDX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between VNSYX and TANDX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNSYX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
VNSYX
TANDX
Сравнение VNSYX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select Fund (VNSYX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNSYX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.76 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.88 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | -1.89 | +8.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNSYX и TANDX
Максимальная просадка VNSYX за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSYX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNSYX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -93.98% | +60.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -16.90% | +5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.65% | -93.98% | +73.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.91% | -93.98% | +70.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | -93.89% | +90.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -20.85% | +16.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 7.85% | -5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNSYX и TANDX
Natixis Vaughan Nelson Select Fund (VNSYX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что VNSYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNSYX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 3.43% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 7.64% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 9.63% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 596.04% | -578.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 494.50% | -476.38% |
Сравнение комиссий VNSYX и TANDX
VNSYX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNSYX и TANDX
Дивидендная доходность VNSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности TANDX в 7.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANDX Castle Tandem Fund | 7.06% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNSYX Natixis Vaughan Nelson Select Fund | 8.74% | 9.33% | 0.00% | 0.14% | 1.18% | 36.73% | 7.14% | 8.46% | 10.64% | 8.55% | 1.89% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
VNSYX and TANDX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNSYX has higher volatility (5.59%) compared to TANDX (3.43%). In terms of maximum drawdown, VNSYX dropped -33.15% vs TANDX's -93.98%.
VNSYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNSYX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор