Сравнение VNRT.DE с 4UBI.DE
VNRT.DE (Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing) and 4UBI.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - VNRT.DE tracks the Russell 1000 TR USD while 4UBI.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNRT.DE returned 14.33%/yr vs 12.60%/yr for 4UBI.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VNRT.DE charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for 4UBI.DE.
Доходность
Сравнение доходности VNRT.DE и 4UBI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNRT.DE показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у 4UBI.DE с доходностью 14.39%.
VNRT.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- —
4UBI.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 6.42%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNRT.DE и 4UBI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNRT.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 11.18% | 5.38% | 31.91% | 22.71% | -15.21% | 38.59% | 17.75% |
4UBI.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc | 14.39% | -1.05% | 26.19% | 28.05% | -21.21% | 43.58% | 18.50% |
Correlation
The correlation between VNRT.DE and 4UBI.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2020 г. | 0.94 |
The correlation between VNRT.DE and 4UBI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNRT.DE vs. 4UBI.DE — Ранг доходности на риск
VNRT.DE
4UBI.DE
Сравнение VNRT.DE c 4UBI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNRT.DE | 4UBI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 1.17 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.68 | 2.16 | +10.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNRT.DE | 4UBI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 0.93 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.65 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.84 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VNRT.DE и 4UBI.DE
Максимальная просадка VNRT.DE за все время составила -34.52%, что больше максимальной просадки 4UBI.DE в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRT.DE и 4UBI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNRT.DE | 4UBI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -24.63% | -9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -20.21% | +13.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -24.63% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -24.63% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -2.14% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -7.53% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 10.95% | -8.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNRT.DE и 4UBI.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) составляет 2.64%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что VNRT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4UBI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNRT.DE | 4UBI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 3.91% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 9.67% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 25.41% | -13.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 19.14% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 18.82% | -2.00% |
Сравнение комиссий VNRT.DE и 4UBI.DE
VNRT.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии 4UBI.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNRT.DE и 4UBI.DE
Дивидендная доходность VNRT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как 4UBI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UBI.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNRT.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 0.88% | 0.98% | 0.99% | 1.25% | 1.46% | 1.00% | 1.42% | 1.43% | 1.78% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
VNRT.DE and 4UBI.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VNRT.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNRT.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for 4UBI.DE.
VNRT.DE tracks Russell 1000 TR USD, while 4UBI.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.10% for VNRT.DE and 0.19% for 4UBI.DE.
Подберите оптимальное распределение для VNRT.DE и 4UBI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор