PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMTTX с NRK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMTTX с NRK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMTTX (Viking Tax-Free Fund For Montana) and NRK (Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, VMTTX returned 1.19%/yr vs 2.44%/yr for NRK. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. VMTTX charges 0.98%/yr vs 2.16%/yr for NRK.

Доходность

Сравнение доходности VMTTX и NRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viking Tax-Free Fund For Montana (VMTTX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMTTX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у NRK с доходностью 7.89%. За последние 10 лет акции VMTTX уступали акциям NRK по среднегодовой доходности: 1.19% против 2.44% соответственно.

VMTTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.91%
1 год
7.05%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.19%

NRK

1 день
0.96%
1 месяц
-0.01%
С начала года
7.89%
6 месяцев
8.21%
1 год
16.28%
3 года*
8.20%
5 лет*
0.21%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMTTX и NRK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMTTX
Viking Tax-Free Fund For Montana		1.64%3.71%-0.16%4.24%-8.52%0.28%4.04%5.59%0.53%4.00%
NRK
Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income		7.89%4.74%5.93%7.03%-21.84%6.24%4.08%21.43%-5.98%6.16%

Correlation

The correlation between VMTTX and NRK is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2003 г.

0.24

The correlation between VMTTX and NRK shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.48 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Viking Tax-Free Fund For Montana

Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income

Часто сравнивают с VMTTX:
VMTTX с OKMUXVMTTX с KSMUXVMTTX с IGIAXVMTTX с MEMUXVMTTX с VNDFXVMTTX с ICPAXVMTTX с NEMUX
Часто сравнивают с NRK:
NRK с DMREXNRK с BMNNRK с ATOIXNRK с MYINRK с NMINRK с COLTXNRK с DMTFX

Доходность на риск

VMTTX vs. NRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMTTX
Ранг доходности на риск VMTTX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMTTX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMTTX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMTTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMTTX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMTTX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NRK
Ранг доходности на риск NRK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMTTX c NRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viking Tax-Free Fund For Montana (VMTTX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMTTXNRKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
1.97

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.70
3.21

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.17

1.39

+0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.08

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

8.22

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMTTX vs. NRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMTTX на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа NRK равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMTTX и NRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMTTXNRKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

1.97

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.02

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.24

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.30

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VMTTX и NRK

Максимальная просадка VMTTX за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки NRK в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMTTX и NRK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMTTXNRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-40.18%

+27.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-5.32%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.55%

-12.67%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.11%

-31.06%

+17.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.11%

-31.06%

+17.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-2.64%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-8.19%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.99%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VMTTX и NRK

Текущая волатильность для Viking Tax-Free Fund For Montana (VMTTX) составляет 0.80%, в то время как у Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что VMTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMTTXNRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

3.40%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

6.48%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17%

8.32%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

9.90%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.66%

10.33%

-6.67%

Сравнение комиссий VMTTX и NRK

VMTTX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии NRK в 2.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMTTX и NRK

Дивидендная доходность VMTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности NRK в 7.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRK
Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income		7.86%8.21%6.74%4.06%5.41%4.18%4.15%3.98%4.68%4.85%5.37%5.44%
VMTTX
Viking Tax-Free Fund For Montana		2.98%2.93%2.81%2.47%2.06%1.55%1.89%2.63%2.52%2.61%2.77%2.62%

Часто задаваемые вопросы

VMTTX and NRK have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRK has higher volatility (3.40%) compared to VMTTX (0.80%). In terms of maximum drawdown, VMTTX dropped -13.11% vs NRK's -40.18%.

VMTTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMTTX и NRK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор